金融工程-理論 工具與實踐 彭紅楓 9787010258768 【台灣高等教育出版社】

作者簡介
彭紅楓，山東財經大學金融學院教授、博士生導師、院長，百千萬工程國家級人選，國家有突出貢獻的中青年專家，教育部國家級青年人才，享受國務院政府特殊津貼，國家社科基金重大項目首席專家，泰山學者特聘教授，全國高校黃大年式教師團隊負責人，山東省教學名師。第二屆全國金融青年聯合會委員、金融科技教育與研究50人論壇成員。在《經濟研究》《世界經濟》《金融研究》及 Journal of Economic Dynamics and Control、Journal of Empirical Finance等國內外重要期刊發表論文80多篇。首批國家一流課程《金融工程》負責人，教研成果獲山東省第九屆教學成果獎一等獎。
主持國家社科基金重大項目2項、國家自然科學基金2項，教育部人文社科規劃項目等項目8項。著作入選《國家哲學社會科學成果文庫》。成果獲高等學校科學研究優秀成果獎（人文社會科學）二等獎、劉詩白經濟學獎及山東省社科優秀成果一等獎。

目錄

第一篇 基礎篇
第一章 金融工程理論基礎
第一節 金融衍生產品
第二節 遠期和期貨
第三節 互換
第四節 期權
第五節 金融工程理論發展與演進
第二章 金融工程方法基礎
第一節 無套利分析法
第二節 積木分析法
第三節 伊藤過程與伊藤引理
第三章 金融工程應用基礎
第一節 套期保值理論及應用
第二節 套利
第三節 風險管理
第四節 Python 基礎知識
第二篇 理論篇
第四章 金融工程理論研究
第一節 金融工程理論文獻綜述
第二節 金融工程理論熱點問題
第五章 金融工程定價研究
第一節 金融工程定價文獻綜述
第二節 金融工程定價熱點問題
第六章 金融工程應用研究
第一節 金融工程應用文獻綜述
第二節 金融工程應用熱點問題
第三篇 方法篇
第七章 布萊克—舒爾茨—莫頓定價方法
第一節 無收益資產衍生品定價
第二節 有收益資產衍生品定價
第八章 數值定價方法
第一節 期權定價的網格樹方法
第二節 有限差分方法
第三節 蒙特卡洛模擬方法
第九章 鞅方法
第一節 等價鞅測度
第二節 金融工程常用的價格過程
第三節 鞅方法的應用——風險中性環境
第四節 鞅方法的應用——Knight不確定性環境
第四篇 實踐篇
第十章 定價應用
第一節 奇異期權定價
第二節 結構化產品定價
第十一章 交易應用
第一節 市場交易數據
第二節 期權定價的數值方法實現
第三節 期權合約的動態對沖
第四節 基於期權的套利交易案例
第十二章 金融風險管理
第一節 市場風險
第二節 信用風險
參考文獻
後 記

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