商業銀行操作風險度量研究戴麗娜 9787564588199 【台灣高等教育出版社】

Name: 商業銀行操作風險度量研究 戴麗娜 9787564588199 【台灣高等教育出版社】
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書名：商業銀行操作風險度量研究
ISBN：9787564588199
出版社：鄭州大學
著編譯者：戴麗娜
叢書名：鄭州大學厚山人文社科文庫
頁數：252
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1608418
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內容簡介

《商業銀行操作風險度量研究》以定量分析為主，並在分析時結合一些定性分析，綜合現代風險管理理論、數理統計和金融學等相關知識，並利用貝葉斯推斷、Copula技術、損失分佈法、蒙特卡羅模擬方法等對我國商業銀行操作風險的度量進行了一系列的實證分析。全書以貝葉斯推斷方法為基礎，綜合使用了損失分佈法、Copula函數、MCMC技術，結合現代計算軟體Openbugs與Matlah等，實現了複雜問題的計算，而信度理論則把內、外部損失數據有效地結合起來，相關研究成果對於優化商業銀行操作風險計量模型具有重要的作用。

作者簡介

戴麗娜，女，博士，鄭州大學商學院副教授，主要研究領域為統計分析與應用、金融數量分析，近年來發表論文30餘篇，出版專著2部，主持多項國家級、省部級、廳級項目，包括國家社科基金項目商業銀行操作風險度量中的貝葉斯推斷方法及其應用研究等，參与國家級、省部級、廳級項目10多項。

1 緒論
1 1 研究背景與研究意義
1 2 研究綜述
1 3 研究思路和研究內容
1 4 研究方法
2 相關理論概述
2 1 操作風險相關理論概述
2 2 操作風險度量概述
2 3 非參數相關理論概述
2 4 本章小結
3 我國商業銀行操作風險損失的分析
3 1 操作風險損失的總體分析
3 2 操作風險損失頻率分析
3 3 操作風險損失額度分析
3 4 操作風險發生地區分析
3 5 操作風險發生銀行類別分析
3 6 本章小結
4 商業銀行操作風險的度量：基於參數非貝葉斯推斷方法
4 1 相關理論介紹
4 2 損失數據描述
4 3 實證分析
4 4 本章小結
5 商業銀行操作風險的度量：基於非參數方法
5 1 非參數核密度估計介紹
5 2 基於非參數方法的實證分析
5 3 基於非參數方法與內外部數據結合的實證分析
5 4 各種結果的比較
5 5 本章小結
6 商業銀行操作風險的度量：基於貝葉斯推斷方法
6 1 相關理論介紹
6 2 實證分析
6 3 本章小結
7 商業銀行操作風險的度量：基於貝葉斯推斷、內外部損失數據結合與情景分析
7 1 相關理論介紹
7 2 實證分析
7 3 本章小結
8 結論、研究展望與政策建議
8 1 結論
8 2 研究展望
8 3 商業銀行提高操作風險管理水平的政策建議
參考文獻
附錄
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