納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究杜玉林 9787309171679 【台灣高等教育出版社】

Name: 納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究 杜玉林 9787309171679 【台灣高等教育出版社】
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書名：納入MSCI指數對新興股票市場的影響研究
ISBN：9787309171679
出版社：復旦大學
著編譯者：杜玉林
頁數：237
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1608429
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內容簡介

本書首先介紹了MSCI指數的結構體系、編製方法、指數審議以及納入MSCI新興市場指數所需條件等；其次研究中國A股納入MSCI新興市場指數后是否存在公告效應，以及對其他新興經濟體股票市場的影響；再次研究在新興股票市場納入MSCI新興市場指數后，新興股票市場與發達股票市場的聯動性、波動溢出效應以及尾部風險；最後為中國A股早日100%納入MSCI新興市場指數提出了一些建議。

作者簡介

杜玉林，上海財經大學金融學院金融數學與金融工程專業博士，華東政法大學商學院副教授，金融學碩士生導師，上海市數量經濟學會會員，研究方向為金融計量學與金融市場等。在《上海交通大學學報》《上海經濟研究》《統計與決策》等核心期刊上發表多篇論文，主持上海市教委課題一項、博士后基金課題一項，同時參与多項國家自然科學基金和社會科學基金課題。

緒論
第一節選題意義和背景
第二節基礎理論與文獻綜述
一、股票納入MSCI指數對新興股票市場的公告效應
二、新興股票市場與發達股票市場的聯動性
第三節主要內容
第一章股票價格指數編製與MSCI指數簡介
第一節股票價格指數編製方法
一、價格指數簡介
二、股票價格指數的編製方法
第二節 MSCI指數簡介
一、MSCI（明晟）公司
二、MSCI指數體系
三、MSCI中國指數系列
第二章新興股票市場納入MSCI指數進程及影響
第一節事件分析法簡介
一、定義事件與事件窗
二、估計股票正常預期收益和異常收益
三、統計檢驗
第二節韓國股票市場納入MSCI指數的進程及影響
一、韓國股票市場納入MSCI指數的進程
二、韓國股票市場納入MSCI指數的影響
第三節中國股票市場納入MSCI指數的進程及影響
一、中國A股市場納入MSCI指數的進程
二、對股票超額收益率的影響
三、對股票價格波動率的影響
第四節其他新興股票市場納入MSCI指數的影響
第三章新興股票市場與發達股票市場的聯動性研究
第一節時間序列分析基礎
一、一元時間序列分析
二、多元時間序列分析
第二節新興股票市場與發達股票市場的動態融合實證研究
一、動態融合模型簡介
二、韓國股票市場
三、中國A股市場
四、MSCI新興股票市場
五、小結
第三節新興股票市場與發達股票市場的波動溢出實證研究
一、波動溢出模型簡介
二、韓國股票市場
三、中國A股市場
四、MSCI新興股票市場
五、小結
第四節新興股票市場與發達股票市場的尾部風險實證研究
一、Copula函數與尾部風險模型
二、韓國股票市場
三、中國A股市場
四、MSCI新興股票市場
五、小結
第四章結束語以及政策建議
一、政府層面
二、公司層面
三、投資者層面
附錄書中所用Copula函數程序
參考文獻
後記
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