風險管理-對沖策略理論與應用郭皓晨 9787564243043 【台灣高等教育出版社】

Name: 風險管理-對沖策略理論與應用 郭皓晨 9787564243043 【台灣高等教育出版社】
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書名：風險管理-對沖策略理論與應用
ISBN：9787564243043
出版社：上海財經大學
著編譯者：郭皓晨
叢書名：匡時金融學文庫
頁數：257
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1608398
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書框架清晰，分為兩個部分：第一部分涵蓋了理論基礎，第二部分深入研究了方法學細節和現實應用。第一部分是理論基礎，包括對沖比率、對沖策略、資產對沖和投資組合對沖、對沖基金和對沖基金策略關鍵主題。首先，作者深入研究了對沖比率的核心概念，對其在風險管理中的關鍵作用提供了見解；其次，詳細闡述了各種對沖策略，揭示了它們的特點和應用；再次，解析了資產級別對沖和投資組合級別對沖之間的基本區別，並提供了實際指導；最後，探討了對沖基金的世界，揭示了它們的策略以及它們在風險管理領域中的角色。第二部分是方法學和應用，將讀者引入實際實施和高級方法的領域。這部分擴展了第一部分的基礎知識，引入了先進的技術和策略。涵蓋的主題包括期貨對沖、投資組合方差最小化、因子中性方法、系統性風險和貝塔對沖、基於VaR和CVaR的對沖、缺口最小化對沖策略。(1)在期貨對沖中，作者探討了使用期貨合同進行對沖的實踐，包括其優勢和局限性；(2)深入分析了通過最小化投資組合方差來進行對沖的方法，重點關注了其數學基礎；(3)深入研究了期權定價和期權對沖，探討它們在創建因子中性投資組合方面的作用；(4)探討了系統性風險和貝塔對沖策略，這是管理現代投資組合風險的關鍵工具；(5)深入研究了使用VaR和CVaR作為指導對衝決策的度量標準；(6)探討了圍繞最小化缺口的對沖策略，這是風險厭惡型投資組合中的一種重要方法。本書自始至終都在強調對各種對沖策略的效果進行評估，並鼓勵使用重新評估方法來嚴格測試和確定最有效的對沖策略。無論您是經驗豐富的從業者，還是希望完善技能的研究人員或想更深入了解這一重要領域的研究生，本書旨在提供您需要的知識和見解，以有效地應對金融市場不斷變化的潮流。

作者簡介

郭皓晨金融學博士，東南大學經濟管理學院教師，碩士研究生導師。從事金融工程、金融風險管理、行為金融、金融科技、智能金融等相關交叉領域研究。

PART Ⅰ THEORETICAL BACKGROUND
Chapter 1 Basics of Hedging
1 1 No hedge
1 2 Naive hedge
1 3 Hedging Strategies
1 4 Hedge Ratio
1 4 1 Rolling Window OLS
1 4 2 GARCH Models
1 4 3 Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio
1 5 Hedge Fund Strategy
Chapter 2 Concepts of Asset Hedge
Chapter 3 Portfolio Hedge
PART Ⅱ METHODOLOGY-APPLICATION BACKGROUND
Chapter 4 Hedging with Futures
Chapter 5 Portfolio Variance Minimization
Chapter 6 Factor-Neutral Approaches
Chapter 7 Beta Hedging
Chapter 8 Value at Risk Minimization
Chapter 9 Hedging Portfolio Problem Based on CVaR
Chapter 10 Hedging Strategy of Shortfall Minimization
Chapter 11 Verification- Re-