精算異質性問題研究-基於混合模型的視角殷崔紅著 9787550458611 【台灣高等教育出版社】

Name: 精算異質性問題研究-基於混合模型的視角 殷崔紅著 9787550458611 【台灣高等教育出版社】
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書名：精算異質性問題研究-基於混合模型的視角
ISBN：9787550458611
出版社：西南財經大學
著編譯者：殷崔紅著
頁數：146
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1604828
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內容簡介

實際生活中有各種各樣的數據。統計學總是試圖分析、挖掘數據特徵，為未來決策做準備。實務中獲得的數據，受行業政策或需求等因素的影響，數據特徵變得複雜多樣。保險中的損失數據，是精算費率釐定和準備金評估的基礎。但標的物的風險不同，使得用於刻畫風險大小的索賠次數、賠款額和累積賠款額等數據特徵具有異質性，因此對這些數據的研究模型也變得複雜。混合模型是研究數據異質性的重要統計模型之一，其通過加權的方式混合一些經典理論分佈，實現不同分量分佈刻畫不同特徵的目的，其混合結構可以很好地解釋數據的異質性。本書將介紹一系列混合模型，並討論其在精算費率釐定和未決賠款準備金評估中的應用。全書共七章。

第一章混合模型簡介
第一節引言
第二節混合模型的相關術語
第三節 Erlang混合模型的應用
第二章混合模型參數估計的一致性
第一節引言
一、預備知識
二、一致性的文獻綜述
第二節左截斷Erlang混合模型
第三節懲罰函數
一、SCAD懲罰函數
二、iSCAD懲罰函數
三、iSCAD懲罰函數參數的解釋
四、iSCAD懲罰函數的性質
第四節主要證明結果
一、相關條件的討論
二、有用的引理結果
三、參數一致性證明
第三章左截斷Erlang混合模型及其應用
第一節引言
一、預備知識
二、混合模型參數估計的文獻
第二節左截斷為z的Erlang混合模型
一、模型的建立
二、風險度量
三、參數估計
第三節模擬實驗
第四節實際數據的應用
附錄A Erlang混合模型三種方法下的估計結果
附錄B Erlang混合模型的R代碼
第四章 ErIang極值混合模型及其應用
第一節引言
第二節 Erlang極值混合模型
一、模型的建立
二、風險度量
三、參數估計
第三節模擬實驗
第四節實際數據的應用
附錄A Erlang極值混合模型R代碼
第五章開放式混合泊松模型及其應用
第一節引言8l
第二節開放式混合泊松模型
一、模型的建立
二、相關分佈
第三節參數估計
一、iSCAD懲罰函數
二、EM演算法
三、初始值的選取
四、模型評價
第四節實例分析
一、零膨脹數據
二、厚尾性數據
三、異質性數據
第五節結論與建議
一、索賠次數多特徵的研究結論
二、索賠次數多特徵的建議
附錄A 開放式混合泊松模型R代碼
第六章開放式混合泊松回歸模型及其應用
第一節引言
第二節開放式混合泊松回歸模型
第三節實例分析
一、數據來源及整理
二、保單分類
三、基於保單分類的影響因素分析
第四節結論與建議
一、自主定價的研究結論
二、產險公司自主定價的建議
第七章風險分類模型及其應用
第一節引言
第二節風險分類模型
一、模型的假設和符號說明
二、模型的建立
三、準備金匯總
第三節實例分析
一、數據來源及基本信息
二、風險分類
三、近期未決賠款準備金估計
第四節結論與建議
一、準備金分類評估的研究結論
二、準備金分類評估的建議
附錄A 參數估計推導過程——EM演算法
附錄B 風險分類模型R代碼
附錄C 數據運行過程
參考文獻
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