期權投資盈利之道-期權策略的’體系化’運用,權益配合的’方法論’實踐 9787121467233 沈發鵬
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物品所在地：中國大陸
原出版社：電子工業
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| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為實際資訊。 印行年月：202401*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：期權投資盈利之道-期權策略的’體系化’運用,權益配合的’方法論’實踐 ISBN：9787121467233 出版社：電子工業 著編譯者：沈發鵬 頁數：294 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1602688 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書是作者多年期權投資經驗的總結，注重從體系化角度思考不同期權策略之間的關係，引導讀者形成「先整體、后局部」的投資思考習慣。 全書分為入門篇、進階篇、升華篇三個部分，由淺入深、層層遞進。基礎篇盡量通俗易懂，包括趨勢策略、非趨勢策略等在內的基礎期權交易策略。進階篇講究實踐務實，包括中性賣方策略、波動率交易策略等在內的高階期權交易策略。升華篇追求邏輯體系，包括期權反脆弱策略、期權指增策略等在內的體系化期權投資框架。本書在介紹期權策略時，除了結合案例講述外，還儘可能運用歷史數據回測，讓讀者從整體上認知策略在不同時空背景下的表現，深入理解策略底層的思想。 本書適合作為期權投資領域研究與從業人員的參考用書，也適合高校相關專業的學生閱讀。作者簡介 沈發鵬，致衍基金創始合伙人/基金經理，具有十多年的證券與期權交易經驗，曾就職于某大型券商系資產管理部門，出任基金經理，負責基金產品交易與自營管理。曾參与國內最早之一的商品期貨場外期權報價與對沖系統的構建，擅長構建期權量化系統和數據建模分析，獲得過「上海證券交易所期權做市商策略大賽」機構組一等獎，同時也是公眾號「發鵬期權說」主理人。從2014年國內有期權品種上市以來，作為國內最早的期權交易參与者之一，廣泛受邀參与交易所、券商、期貨、私募、高校等機構的衍生品交流會或交易實踐課程，是國內少數兼具衍生品實戰與授課能力的從業者之一。目錄 第一部分 入門篇第1章 期權基礎知識 1 1 期權的定義與基本交易策略 1 1 1 期權的定義 1 1 2 期權的四個基本策略 1 2 期權的定價基礎 1 2 1 B-S期權定價模型的背景 1 2 2 B-S期權定價模型的理論假設條件 1 2 3 B-S期權定價模型的理論推導 1 2 4 B-S期權定價模型的延伸 第2章 期權風險管理基礎 2 1 期權的風險管理參數 2 1 1 Greeks的背景和意義 2 1 2 Delta 2 1 3 Gamma 2 1 4 Vega 2 1 5 Theta 2 1 6 Rho 2 1 7 Greeks現金化 2 2 期權風險管理工具 2 2 1 期權組合Greeks測評工具 2 2 2 期權組合Greeks壓力測評工具實用案例 第3章 期權基礎策略 3 1 期權保險策略 3 1 1 期權簡單保險策略 3 1 2 期權黑天鵝保險策略 3 2 期權備兌策略 3 2 1 期權備兌認購策略簡介 3 2 2 期權備兌認購策略的效率分析與優化 3 2 3 期權實值認沽代持多頭策略 3 3 趨勢背景下的期權策略 3 3 1 波動率偏低時的趨勢策略 3 3 2 波動率偏高時的趨勢策略 3 3 3 波動率不定時的趨勢策略 3 4 非趨勢背景下的期權策略 3 4 1 區間震蕩時的期權策略 3 4 2 不定向波動時的期權策略 第二部分 進階篇 第4章 波動率的計算與預測 4 1 波動率 4 1 1 波動率的計算 4 1 2 實際波動率和隱含波動率的關係 4 2 波動率預測 4 2 1 波動率預測的數據準備 4 2 2 波動率預測的基本範式 第5章 期權中性賣方與買方策略 5 1 期權中性賣方策略 5 1 1 期權中性賣方策略的基本流程 5 1 2 期權中性賣方策略的事前風控 5 1 3 期權中性賣方策略的事中風控 5 2 期權中性買方策略 5 2 1 期權中性買方策略的策略目標 5 2 2 期權中性買方策略的執行要點 第6章 期權波動率曲面交易策略 6 1 期權月內波動率偏度策略 6 1 1 期權月內波動率偏度基礎 6 1 2 期權月內波動率Skew的度量 6 1 3 期權月內波動率Skew交易執行要點 6 2 期權跨月波動率Skew策略 6 2 1 期權跨月波動率Skew基礎 6 2 2 期權跨月波動率Skew度量與交易執行要點 6 3 期權跨品種波動率統計套利策略 6 3 1 期權跨品種波動率統計套利策略基礎 6 3 2 期權跨品種波動率統計套利交易執行要點及示例 第7章 期權基差交易策略 7 1 期權基差交易基礎 7 1 1 期權基差的定義和計算 7 1 2 基差對期權隱含波動率的影響 7 1 3 指數分紅對指數類期權的影響 7 2 期權基差交易策略實務 7 2 1 期權基差形成的原因 7 2 2 期權基差交易的執行要點 7 2 3 期權定價約束策略 第三部分 升華篇 第8章 筆者的投資觀 8 1 資本市場充滿博弈 8 2 歸納與演繹的取捨 8 3 先明確目標，后優化過程的投資方法論 第9章 期權工具化配套權益指數多頭方案 9 1 期權市場的賣方宿命與買方挑戰 9 1 1 歷史上的期權賣方與買方勝率 9 1 2 「黑天鵝」的必然與賣方的宿命 9 1 3 時間風險的必然與買方的挑戰 9 2 期權工具配套權益指數多頭方案 9 2 1 情緒波動後周期期權中性賣方策略 9 2 2 情緒波動前周期期權反脆弱策略 9 2 3 期權工具配套權益指數多頭框架總結 第10章 期權投資的整體觀 10 1 用做市商的思維管理期權風險參數 10 2 配置在前，交易在後 後記 回顧我的十年期權心路歷程 附錄A 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
