金融模型的數值方法 徐承龍 姜廣鑫 9787030822253 【台灣高等教育出版社】

*書籍均為代購，我們向大陸付款發訂後即無法取消，為避免造成不必要的損失，
下訂前請慎重考慮！下訂前請慎重考慮！謝謝。
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202507*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：金融模型的數值方法
ISBN：9787030822253
出版社：科學
著編譯者：徐承龍 姜廣鑫
叢書名：金融數學教學叢書
頁數：270頁;24cm
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1744458
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介
《金融模型的數值方法》是”金融數學教學叢書”中的一本，是作者在同濟大學、哈爾濱工業大學、上海財經大學等高校多年講授”金融中的模型和計算”等課程講義的基礎上精心修訂而成的，旨在為定量金融專業學生與業界專業人士提供第1的計算數學工具 《金融模型的數值方法》內容豐富，涵蓋數值代數、數值逼近的基礎知識，詳細闡述隨機數生成、資產價格模擬過程，深入解析金融衍生物定價的蒙特卡羅方法、期權定價的二叉樹及有限差分方法，以及隨機微分方程數值方法;同時介紹了優化投資組合選擇、隨機優化基礎，以及神經網絡在金融領域的應用，推動人工智能技術與金融學科的深度融合 編寫過程中，作者力求構建完整的知識體系，兼顧數學理論的嚴密性與國內金融市場特點，著重突出實踐應用，並配備重要算法程序，助力學生提升編程能力，特別地，《金融模型的數值方法》重要程序附在二維碼鏈接中，掃碼可以獲取程序進行練習 部分標”*”號的章 節 內容，可供研究生或有深入學習需求者進一步鑽研

目錄

目錄

叢書序
前言
第1章 數值計算的基礎知識 1
1 1 數值插值、逼近與*小二乘法 1
1 1 1 多項式插值 1
1 1 2 分段多項式插值 6
1 1 3 函數逼近與*小二乘法 8
1 1 4 正交多項式 11
1 1 5 *線擬合的*小二乘法 14
1 1 6 數值求導 17
1 2 線性方程組與矩陣分解 19
1 2 1 線性方程組求解的直接法 19
1 2 2 矩陣分解 21
1 2 3 求解線性方程組的迭代法 24
1 3 非線性方程(組)求解 25
1 3 1 一般迭代法 25
1 3 2 牛頓迭代法 27
1 3 3 非線性方程組求解的拓展 29
1 4 概率論基礎知識 30
1 4 1 事件、樣本空間與概率 30
1 4 2 隨機變量、數學期望與方差 31
1 4 3 多元隨機變量 34
1 4 4 隨機變量的*立性與條件期望 35
1 4 5 隨機過程與布朗運動 38
習題1 40
第2章 隨機數生成與資產價格模擬 43
2 1 隨機數的生成 45
2 2 隨機數的生成(續) 47
2 2 1 反函數方法 47
2 2 2 二維變換生成法 50
2 2 3 接受-舍去法 52
2 2 4 隨機向量生成法 57
2 3 資產價格樣本及路徑模擬 60
2 3 1 資產價格服從幾何布朗運動的取樣方法 61
2 3 2 多資產幾何布朗模型下的取樣方法 65
2 3 3 跳擴散模型下的資產價格取樣方法 66
習題2 68
第3章 金融衍生物定價的蒙特卡羅方法與方差減小技術 71
3 1 金融衍生品介紹 71
3 1 1 歐式衍生品 73
3 1 2 路徑依賴衍生品 74
3 1 3 美式衍生品 75
3 1 4 金融衍生品的定價方法 76
3 2 歐式期權定價的蒙特卡羅方法 77
3 2 1 歐式期權介紹 77
3 2 2 歐式期權定價的蒙特卡羅方法 78
3 3 新型期權定價的蒙特卡羅方法 81
3 3 1 路徑依賴期權的蒙特卡羅方法 81
3 3 2 美式期權定價的蒙特卡羅方法 84
3 4 利率衍生品定價的蒙特卡羅方法88
3 4 1 利率及期限結構 88
3 4 2 利率模型 91
3 4 3 仿射期限結構利率模型與債券定價方法 95
3 4 4 利率衍生品定價的蒙特卡羅方法 101
3 4 5 隨機利率環境下期權定價的蒙特卡羅方法 103
3 4 6 可違約債券定價的蒙特卡羅方法 105
3 5 蒙特卡羅方法的方差減小技術 107
3 5 1 控制變量方法 107
3 5 2 對偶方法 113
3 5 3 重點取樣方法 114
3 5 4 條件取樣方法 115
習題3 116
第4章 金融衍生物(期權)定價的二叉樹方法與有限差分方法 119
4 1 歐式期權定價的二叉樹方法 121
4 1 1 單時段-雙狀態模型 123
4 1 2 歐式期權定價的二叉樹方法——不支付紅利 126
4 1 3 歐式期權定價的二叉樹方法——支付紅利 133
4 2 美式期權定價的二叉樹方法 135
4 3 歐式期權定價的有限差分方法 141
4 3 1 顯格式 143
4 3 2 隱格式 147
4 3 3 二叉樹方法與有限差分方法的聯繫 149
4 4 美式期權定價的有限差分方法 151
4 4 1 顯格式 152
4 4 2 二叉樹方法與有限差分方法的聯繫 153
4 4 3 隱格式 154
4 5 障礙期權、亞式期權的二叉樹方法與有限差分方法 160
4 5 1 障礙期權的二叉樹方法與有限差分方法 160
4 5 2 亞式期權的有限差分方法 164
習題4 166
第5章 隨機優化與*優投資組合選擇 170
5 1 投資組合選擇 170
5 1 1 投資組合的期望收益與方差 170
5 1 2 投資組合的有效邊界 176
5 1 3 *優投資組合選擇 181
5 2 馬科維茨投資組合理論 185
5 2 1 馬科維茨投資組合理論的假設與內涵 185
5 2 2 馬科維茨模型的解 187
5 3 隨機優化基礎 191
5 3 1 樣本均值逼近 192
5 3 2 隨機逼近 195
5 4 基於蒙特卡羅方法的*優投資組合求解 201
5 4 1 均值-方差模型 202
5 4 2 均值-分位數模型 205
習題5 207
第6章 神經網絡及其在金融中的應用 211
6 1 神經網絡簡介 211
6 1 1 神經網絡模型的發展 211
6 1 2 常用的神經網絡模型 216
6 2 神經網絡的訓練方法 221
6 2 1 梯度下降方法 221
6 2 2 反向傳播 223
6 3 神經網絡在金融計算中的應用 227
6 3 1 股票預測 227
6 3 2 衍生品定價 234
習題6 236
第7章 隨機微分方程數值方法 237
7 1 常微分方程數值方法238
7 2 隨機微分方程解的存在性與唯一性 242
7 3 隨機微分方程數值方法 247
7 3 1 歐拉方法及Milstein方法 248
7 3 2 二階離散方法256
7 4 隨機微分方程與偏微分方程之間的關係 260
習題7 265
參考文獻 269

詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。