數理金融 貝泓涵 9787563245871 【台灣高等教育出版社】

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書名：數理金融
ISBN：9787563245871
出版社：大連海事大學出版社
著編譯者：貝泓涵
頁數：166
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1742907
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內容簡介

本教材共分為6章：第1章介紹數理金融學的發展歷程、結構框架以及面臨的挑戰，為讀者建立對該學科的整體認識，還探討了數理金融學的發展沿革、學科結構及其面臨的挑戰，以幫助讀者了解數理金融學的歷史背景和現狀；第2章講解數理金融中常用的基本數學方法，包括函數、微積分、矩陣和隨機過程等，這些數學工具和方法是理解和應用數理金融理論的基礎，對後續章節的學習至關重要；第3章探討計量經濟學在金融領域的應用，涵蓋回歸分析和市場聯動性分析等內容，幫助讀者理解如何利用這些方法對金融市場進行深入分析和預測；第4章闡述投資組合理論與資產定價模型，包括不確定條件下的選擇理論、Markowitz投資組合理論、資本資產定價模型和套利定價理論等，為讀者提供了全面的資產管理和定價理論支持；第5章聚焦金融建模與風險管理，介紹金融衍生品定價方法、二叉樹模型、Black - Scholes模型等，旨在幫助讀者掌握如何通過模型對金融衍生品進行定價，並理解金融市場中的風險測度和管理策略；第6章深入探討金融風險分析與測度，涵蓋VaR模型、貝葉斯MCMC模擬方法、信用風險測度及整體風險管理等內容，幫助讀者更好地理解和管理金融市場風險。 本教材適合金融、經濟、數學、管理等相關專業的本科生和研究生使用，也可作為金融從業人員的自學參考書。

目錄

第1章 數理金融引論
1 1 數理金融學的發展沿革
1 1 1 數理金融學的相關機理
1 1 2 數理金融學的發展階段
1 2 數理金融學的結構框架
1 2 1 微觀金融學與宏觀金融學
1 2 2 數理金融學在金融學科體系中的地位
1 2 3 數理金融學的結構框架
1 3 數理金融學面臨的挑戰
1 3 1 行為金融學概述
1 3 2 行為金融學與數理金融學的區別
1 3 3 行為金融學的核心理論
1 3 4 行為金融學對異常現象的解釋
1 3 5 行為金融學對數理金融學爭論的新發展
1 4 市場模型基礎
1 4 1 基本概念和假設
1 4 2 無套利原則
1 4 3 單期二叉樹模型
1 4 4 風險和收益
本章小結
思考練習題
第2章 基本數學方法
2 1 函數和微積分在數理金融中的應用
2 1 1 指數函數和對數函數在數理金融中的應用
2 1 2 微分方法在數理金融中的應用
2 1 3 積分方法在數理金融中的應用
2 1 4 微分方程和差分方程在數理金融中的應用
2 2 線性代數在數理金融中的應用
2 2 1 矩陣在數理金融中的應用
2 2 2 特殊行列式在數理金融中的應用
2 3 隨機過程在數理金融中的應用
2 3 1 隨機過程的含義
2 3 2 隨機過程的特性
2 3 3 隨機過程的基本類型
本章小結
思考練習題
第3章 計量經濟學應用
3 1 一元線性回歸模型
3 1 1 一元線性回歸基本模型
3 1 2 最小二乘估計法(OLS)
3 1 3 一元線性回歸模型的一級檢驗
3 2 多元線性回歸模型
3 2 1 多元線性回歸基本模型
3 3 市場間聯動性分析
3 3 1 平穩性檢驗
3 3 2 Granger因果檢驗
3 3 3 協整關係檢驗
3 3 4 向量自回歸模型和向量誤差修正模型
3 3 5 脈衝響應函數
3 3 6 方差分解
本章小結
思考練習題
第4章 投資組合理論與資產定價模型
4 1 不確定條件下的選擇理論
4 1 1 偏好與期望效用函數
4 1 2 效用函數與風險態度測定
4 2 投資組合理論
4 2 1 投資組合的方差——協方差矩陣
4 2 2 數學模型的建立
4 2 3 Wa的性質及推論
4 3 資本資產定價模型
4 3 1 資本資產定價模型的主要假設
4 3 2 無風險資產的引入
4 3 3 資本市場線
4 3 4 市場組合
4 3 5 證券市場線
4 4 套利定價理論
4 4 1 套利的基本形式
4 4 2 因子模型
4 4 3 套利定價組合的條件
4 4 4 標準的套利定價理論與推導
4 4 5 套利定價理論與資本資產定價模型的區別
本章小結
思考練習題
第5章 金融建模與風險管理
5 1 金融衍生品和定價方法
5 1 1 常見的金融衍生品
5 1 2 利用期權管理風險
5 2 二叉樹模型
5 2 1 二叉樹模型
5 2 2 風險中性概率
5 2 3 鞅性質
5 2 4 二叉樹模型的應用
5 3 連續時間極限和Black-Scholes模型
5 3 1 連續時間極限
5 3 2 Black-Scholes模型理論
5 3 3 看跌期權-看漲期權平價
5 3 4 期權價格的邊界
5 3 5 期權頭寸套期保值
5 4 金融風險和對衝風險管理
5 4 1 金融風險概述
5 4 2 金融風險測度的基本方法
本章小結
思考練習題
第6章 金融風險分析與測度
6 1 VaR模型
6 1 1 VaR計算的基本思想
6 1 2 VaR的分佈
6 1 3 利用Delta-正態模型計算VaR
6 1 4 固定收益證券的VaR計算
6 2 貝葉斯MCMC模擬方法與操作風險
6 2 1 貝葉斯估計
6 2 2 用損失分佈法測度操作風險
6 3 信號評估法與信用風險的測度
6 3 1 信用風險度量模型發展的動因
6 3 2 傳統的信用風險衡量方法
6 3 3 信用風險量化管理模型的發展
6 3 4 信用風險量化管理模型進一步發展必須解決的主要問題
6 4 整體風險管理
6 4 1 現有金融風險管理技術及其局限
6 4 2 整體風險管理的進展
6 4 2 整體風險管理評價及借鑒意義
本章小結
思考練習題
參考文獻
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