金融投資學-使用Python 朱順泉 9787111782827 【台灣高等教育出版社】

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書名：金融投資學-使用Python
ISBN：9787111782827
出版社：機械工業出版社
著編譯者：朱順泉
頁數：273
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1742900
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內容簡介

本書內容主要包括：金融市場環境；Python在金融資產時間價值中的應用；Python在金融投資收益與風險中的應用；Python在金融資產組合均值方差模型中的應用；Python在存在無風險資產的均值方差模型中的應用；Python在資本資產定價模型中的應用；Python在指數模型中的應用；Python在套利定價理論中的應用；有效市場假說；證券收益的實證依據；Python在固定收益證券中的應用；Python在權益類證券中的應用；期權合約及其交易策略；Python在BlackScholes期權定價中的應用；Python在二項式期權定價中的應用；Python在期貨合約定價、套期保值中的應用；投資組合管理與策略。本書最後提供了應用Python的兩個附錄。本書緊跟數字經濟與財經數據科學時代潮流，內容新穎、全面，實用性強，集理論、方法、應用於一體，可作為投資學、金融學、保險學、經濟學、財政學、財務管理、統計學、數量經濟學等相關專業的本科生與研究生教材或教學參考用書。

目錄

前言
第1章 金融市場環境
1 1 國內外金融學發展歷史
1 2 金融市場
1 3 金融機構
1 4 金融產品或工具
練習題
第2章 Python在金融資產時間價值中的應用
2 1 Python計算單利計息和複利計息
2 2 Python計算多期現金流複利終值和現值
練習題
第3章 Python在金融投資收益與風險中的應用
3 1 持有期收益率
3 2 金融資產的期望收益率(期望)
3 3 金融資產的風險(方差或標準差)
3 4 Python計算期望和方差的統計估計量
3 5 Python計算金融資產之間的協方差與相關係數
3 6 Python計算金融資產組合的期望收益和風險
練習題
第4章 Python在金融資產組合均值方差模型中的應用
4 1 金融資產組合的可行集
4 2 有效邊界與有效組合
4 3 Python應用於標準均值方差模型
4 4 兩基金分離定理
4 5 Python繪製資產組合的有效邊界
4 6 Python計算Markowitz最優資產組合
練習題
第5章 Python在存在無風險資產的均值方差模型中的應用
5 1 Python應用於存在無風險資產的均值方差模型
5 2 無風險資產對最小方差組合的影響
5 3 Python應用於存在無風險資產的兩基金分離定理
5 4 預期收益率與貝塔關係式
5 5 Python計算一個無風險資產和兩個風險資產的組合
5 6 Python應用於默頓定理
5 7 Python應用於布萊克-利特曼(Black-Litterman)模型
練習題
第6章 Python在資本資產定價模型中的應用
6 1 資本資產定價模型假設
6 2 Python應用於資本市場線
6 3 Python應用於證券市場線
6 4 Python應用於價格型資本資產定價模型
6 5 Python應用於資本資產定價模型檢驗
練習題
第7章 Python在指數模型中的應用
7 1 單指數模型
7 2 指數模型與分散化
7 3 Python應用於指數模型的證券特徵線估計
練習題
第8章 Python在套利定價理論中的應用
8 1 套利資產組合
8 2 單因子套利定價線
8 3 套利定價的多因子模型
8 4 APT與CAPM的一致性
8 5 APT和CAPM的聯繫與區別
8 6 關於模型的檢驗問題
8 7 Python在三因素套利定價模型的滾動回歸中的應用
練習題
第9章 有效市場假說
9 1 有效市場描述
9 2 有效市場的三種形式
9 3 異常現象
9 4 有效市場實證研究的證據
9 5 弱式有效市場的檢驗
9 6 有效市場對投資者的啟示
練習題
第10章 證券收益的實證依據
10 1 資本資產定價模型CAPM的實證模型
10 2 上海A股市場Carhart四因素模型的反轉與動量效應研究
練習題
第11章 Python在固定收益證券中的應用
11 1 債券的定義與分類
11 2 Python計算附息債券的價格
11 3 Python計算零息債券的價格
11 4 債券的到期收益率
11 5 Python計算債券的贖回收益率
11 6 Python應用於利率期限結構
11 7 Python應用於債券組合管理
練習題
第12章 Python在權益類證券中的應用
12 1 Python應用於股息折現模型
12 2 市盈率
12 3 現金流定價
12 4 證券分析
練習題
第13章 期權合約及其交易策略
13 1 期權的概念與分類
13 2 期權價格
13 3 影響期權價格的因素
13 4 到期期權定價
13 5 到期期權的盈虧
13 6 期權交易策略
練習題
第14章 Python在Black-Scholes期權定價中的應用
14 1 Black-Scholes期權定價公式的推導
14 2 Python應用於Black-Scholes期權定價模型
14 3 Python應用於紅利對歐式期權價格的影響
14 4 Python應用於風險對沖
14 5 Python應用於計算隱含波動率
練習題
第15章 Python在二項式期權定價中的應用
15 1 單期的二項式期權定價模型
15 2 兩期與多期的二項式看漲期權定價
15 3 二項式看跌期權定價與平價原理
15 4 二項式法的解析式與計算步驟
15 5 Python計算二項式法的無收益資產歐式期權定價
15 6 Python計算二項式法的無收益資產美式期權定價
15 7 Python計算二項式法的支付連續紅利率美式期權定價
15 8 Python應用於二項式期權定價模型進行項目投資決策
練習題
第16章 Python在期貨合約定價、套期保值中的應用
16 1 期貨合約的概念及要素
16 2 期貨合約交易制度
16 3 期貨合約的類型
16 4 Python應用於期貨合約定價
16 5 期貨合約的套期保值
16 6 期貨合約的套期保值計算方法
16 7 Python應用於最優套期保值策略
練習題
第17章 投資組合管理與策略
17 1 投資組合績效評價
17 2 單因素整體績效評價模型
17 3 選股和擇時能力
17 4 投資組合策略
17 5 積極投資組合管理
17 6 投資組合管理步驟和投資政策陳述
17 7 T先生的戰略性資產配置
練習題
附錄
附錄A 金融投資學的Python工作環境
A 1 下載安裝Python可執行文件
A 2 Anaconda的下載
A 3 Anaconda的安裝
A
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