算法交易-制勝策略與原理 (珍藏版) 歐內斯特.陳 9787111780663 【台灣高等教育出版社】

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書名：算法交易-制勝策略與原理 (珍藏版)
ISBN：9787111780663
出版社：機械工業
著編譯者：歐內斯特.陳
頁數：286
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1738677
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編輯推薦

本書是一本引人入勝、信息量大、覆蓋各類交易策略的圖書。無論個人投資者，還是機構投資者，都可以借鑒和使用其中的策略。本書詳細介紹了多種交易制勝策略，包括均值回歸、動量等不同類型，清晰闡述了算法交易的原理及背後邏輯。它涵蓋從策略設計到實施的關鍵環節，通過大量實例和數學、軟體知識，展現如何構建簡單且有效的線性策略。無論是交易新手還是有經驗的從業者，都能從中獲取實用知識，提升對算法交易的理解與運用能力，掌握在市場中獲利的訣竅。

內容簡介

無論是個人投資者，還是機構投資者，都可以通過本書的策略獲利。 本書系統介紹了均值回歸策略和動量策略。在具體的應用層面之外，更深入解釋了這些策略成功的原理，讓讀者可以舉一反三地構建量化交易策略。本書介紹的策略都以簡單、線性為主，從而提高了策略的應用性。 本書兼顧數學和軟體的介紹，讓讀者操作更加方便。 本書涉及的主要算法交易知識包括： 選擇正確的自動執行平台及回測平台，以減少或消除算法交易策略中易犯的錯誤。 交易均值回歸的投資組合的基本技能（線性交易模式、布林帶線、卡爾曼過濾法則）以及在這些測試和策略中使用什麼數據形式（實際價格、對數價格或是比例）更好。 交易股票、ETF、外匯及進行期貨跨期套利、跨市套利等所用的均值回歸策略。 影響股票及期貨動量的四大推動力，以及可以提取時間序列及橫截面的動量策略。 基於高頻交易、委託單動向、槓桿ETF、新聞事件和情緒的新型動量策略。 基於凱利公式的風險及資金管理，加入了作者個人風險管理的經驗。

作者簡介

歐內斯特·陳（Ernest P Chan）金融大數據挖掘與趨勢分析專家，E P Chan合夥公司（E P Chan &Associates）的創始人。曾就職于IBM的T J Watson研究中心，還曾在摩根士丹利以及瑞士信貸擔任量化交易研究員。 在《紐約時報》和《首席投資官》雜誌發表多篇關於量化對沖基金的文章，並擔任過CNBC金融類節目的嘉賓。 在多倫多大學獲得學士學位，在康奈爾大學獲得理論物理學的碩士學位和哲學博士學位。

目錄

前言
第1章 回測及自動化的執行系統
1 1 回測的重要性
1 2 回測過程中普遍存在的誤區
1 3 統計學在回測程序上的應用：假設檢驗
1 4 交易策略於何時無須被回測
1 5 回測系統對相應收益率具有預測功能嗎
1 6 對回測系統以及自動化運行平台的抉擇
第2章 均值回歸模式的基本要義
2 1 均值回歸與相應的平穩性
2 2 平穩測試之後的協整
2 3 均值回歸策略的利弊分析
第3章 均值回歸策略的運行機制
3 1 應用價差、價差的對數或相應比率所進行的配對交易
3 2 布林帶線
3 3 相應的頭寸增持功能可行嗎
3 4 動態線性回歸相關的卡爾曼過濾法則
3 5 卡爾曼過濾法則相關的做市商模型
3 6 數據誤差的危險性
第4章 股票與ETF基金的均值回歸模式
4 1 股票配對交易的難點
4 2 ETF基金的配對交易（或三重ETF基金交易）
4 3 日間均值回歸交易策略：缺口買入模式
4 4 ETF基金與成分股之間的套利模式
4 5 跨行業的均值回歸交易策略：線性多-空模式
第5章 貨幣交易與期貨交易相關的均值回歸的交易策略
5 1 交叉貨幣對交易
5 2 貨幣交易中的展期利息問題
5 3 期貨之跨期套利的交易
5 4 期貨之跨市場（區域）套利
第6章 日間動量型交易策略
6 1 時間序列型動量交易策略的檢驗模式
6 2 時間序列的交易策略
6 3 從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續收益
6 4 橫向型動量交易策略
6 5 動量交易策略的優勢與劣勢
第7章 盤中動量型交易策略
7 1 「敞口」交易策略
7 2 信息驅動的動量交易策略
7 3 ETF基金的槓桿交易策略
7 4 高頻交易策略
第8章 風險管理
8 1 最優化的槓桿模式
8 2 投資組合相關的風險比例之固化模式（CPPI模式）
8 3 止損機制的解析
8 4 風險指標
結論
參考文獻


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