金融建模-理論與實驗 陳創練 9787301357323 【台灣高等教育出版社】

*書籍均為代購，我們向大陸付款發訂後即無法取消，為避免造成不必要的損失，
下訂前請慎重考慮！下訂前請慎重考慮！謝謝。
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202501*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：金融建模-理論與實驗
ISBN：9787301357323
出版社：北京大學
著編譯者：陳創練
頁數：261
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1736152
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

時間序列計量經濟學在宏觀經濟學的實證中具有舉足輕重地位，本書從理論與實驗兩個角度，介紹了單方程建模和多方程建模。本書內容包括十章，主要內容：（1）單方程建模。本部分從金融資產收益率出發，介紹了自回歸移動平均（ARMA）模型、條件異方差模型（ARCH），同時拓展講解了GARCH族模型，如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等。特別是，詳細介紹了協整與誤差修正模型以及協整模型估計的一般步驟。（2）多方程建模。本部分首先對向量自回歸（VAR）模型進行詳細的介紹，包括格蘭傑因果檢驗、脈衝響應、方差分解。接著講解了一系列拓展的向量自回歸模型，如長期約束結構式VAR、貝葉斯VAR、高維VAR、面板VAR、全局VAR、門限VAR、邏輯平滑轉換VAR、區制轉移VAR、時變參數VAR、時變參數高維VAR、時變參數潛在門限VAR、時變參數因子增廣型VAR、時變參數面板VAR。最後，還介紹了宏觀金融模型DSGE-VAR的理論基礎、求解過程及其在應用中存在的局限。

作者簡介

陳創練，金融學博士，暨南大學經濟學院教授、博士生導師。曾任中國社會科學院和香港招商局集團博士后（2012－2014），新加坡南洋理工大學國家公派訪問學者（2017－2018）。在《經濟研究》、《世界經濟》、《金融研究》等期刊發表論文。

目錄

緒論
第一節 金融計量概論
第二節 單方程建模導讀
第三節 多元方程建模導讀
主要參考文獻
第一篇 單方程建模
第一章 資產收益率及其分佈
第一節 資產價格與收益率
第二節 資產收益率的分佈
第三節 收益率分佈的小概率區制：極值理論
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第二章 收益率方程建模：自回歸移動平均模型
第一節 時間序列初步
第二節 自回歸過程
第三節 移動平均過程
第四節 自回歸移動平均過程
第五節 自回歸移動平均模型估計
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第三章 波動率方程建模：條件異方差模型
第一節 自回歸條件異方差模型構建
第二節 GARCH族模型
第三節 非對稱GARCH模型
第四節 JumpGARCH模型
第五節 BEKKGARCH模型
第六節 隨機波動模型
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第四章 波動率方程建模：混頻條件異方差模型
第一節 GARCH-MIDAS建模
第二節 ARCH-MIDAS建模
第三節 EWMA-MIDAS建模
第四節 T（E）GARCH-MIDAS建模
第五節 APARCH-MIDAS建模
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第五章 單方程回歸建模：協整與誤差修正模型
第一節 單位根檢驗
第二節 協整檢驗
第三節 協整估計：DOLS方法和FMOLS方法
第四節 自回歸分佈滯后模型
第五節 非平穩序列建模：誤差修正模型
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第二篇 多元方程建模
第六章 多元方程建模：向量自回歸模型
第一節 向量自回歸模型介紹
第二節 模型估計
第三節 格蘭傑因果關係檢驗
第四節 脈衝響應函數
第五節 方差分解
第六節 VAR建模的案例實現
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第七章 擴展向量自回歸模型族
第一節 長期約束結構向量自回歸模型
第二節 貝葉斯向量自回歸模型
第三節 高維向量自回歸模型
第四節 面板向量自回歸模型
第五節 全局向量自回歸模型
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第八章 非線性向量自回歸模型族
第一節 門限向量自回歸模型
第二節 邏輯平滑轉移向量自回歸模型
第三節 指數平滑轉移向量自回歸模型
第四節 區制轉移向量自回歸模型
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第九章 時變參數向量自回歸模型族
第一節 時變參數向量自回歸模型
第二節 時變參數高維向量自回歸模型
第三節 時變參數潛在門限向量自回歸模型
第四節 時變參數因子增廣型向量自回歸模型
第五節 時變參數面板向量自回歸模型
本章小結
課後習題
主要參考文獻
第十章 動態隨機一般均衡：向量自回歸模型
第一節 動態隨機一般均衡模型介紹
第二節 動態隨機一般均衡模型構建
第三節 動態隨機一般均衡模型範式：非線性化求解
第四節 動態隨機一般均衡模型範式：線性化求解
第五節 動態隨機一般均衡模型的應用與批評
本章小結
課後習題
主要參考文獻

詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。