基於網絡視角的金融風險評估與防範研究 卜林 9787522026954 【台灣高等教育出版社】

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書名：基於網絡視角的金融風險評估與防範研究
ISBN：9787522026954
出版社：中國金融
著編譯者：卜林
頁數：205
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1723623
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內容簡介

本書共分為十章。第一章主要介紹本書的研究背景、理論與現實意義、研究內容與主要創新點。第二章至第十章從多個視角出發，研究了金融市場（股票市場、外匯市場、貨幣市場、股指期貨市場、商品期貨市場）、金融體系以及金融與實體行業間的金融安全問題，系統性地揭示了金融安全的網絡複雜性，梳理了金融安全的度量方法，並考察了政策連續性、經濟政策不確定性的跨國溢出效應。

作者簡介

卜林，在南開大學獲得金融學博士學位，現任教於天津財經大學金融系。曾在EmergingMarkets Finance and Trade(SSCI)、《世界經濟》《財貿經濟》《南開經濟研究》《經濟評論》等國內外核心期刊上發表論文多篇。

目錄

第一章 導論
第一節 選題的背景和意義
第二節 研究內容與主要創新點
第二章 全球股票市場系統性風險傳遞網絡研究
第一節 全球股票市場風險傳遞的文獻評述
第二節 全球股票市場系統性風險傳遞網絡構建
第三節 全球股票市場系統性風險傳遞的實證分析
本章小結
第三章 全球外匯市場溢出效應與人民幣國際影響力研究
第一節 匯率溢出效應的文獻評述
第二節 基於QVAR模型的DY溢出指數
第三節 全球外匯市場溢出與人民幣國際影響力實證分析
本章小結
第四章 基於有向無環圖的境內外人民幣利率聯動關係研究
第一節 在岸離岸利率聯動關係的文獻評述
第二節 基於DAG的SVAR模型
第三節 境內外人民幣利率聯動關係的實證結果及分析
本章小結
第五章 基於時頻視角的在岸離岸股指期貨波動溢出效應研究
第一節 離岸股指期貨聯動關係的文獻評述
第二節 DY溢出指數和BK溢出指數
第三節 五個股指期貨波動溢出效應的實證結果與分析
本章小結
第六章 中國商品期貨的尾部風險溢出效應及其驅動因素研究
第一節 商品期貨間關聯性和風險溢出效應的文獻評述
第二節 AS-CAViaR模型與動態溢出指數測度
第三節 10種商品期貨的尾部風險溢出的實證結果
第四節 商品期貨尾部風險溢出的驅動因素分析
本章小結
第七章 中國金融體系內極端風險溢出關係研究
第一節 中國金融體系內極端風險溢出關係的文獻評述
第二節 金融體系極端風險溢出的測度
第三節 金融板塊間極端風險溢出的實證分析
本章小結
第八章 中國行業系統重要性評估及系統性風險防範研究
第一節 中國行業系統重要性評估及系統性風險防範的文獻評述
第二節 留一法與條件Granger因果檢驗
第三節 中國行業系統重要性評估的實證結果分析
本章小結
第九章 基於分位數關聯的政策連續性跨國溢出研究
第一節 政策連續性的文獻評述
第二節 不同條件分位數溢出指數的構建
第三節 政策連續性跨國溢出效應的實證結果與分析
本章小結
第十章 經濟政策不確定性的跨國跨類型溢出效應研究
第一節 經濟政策不確定性跨國跨類型溢出效應的文獻評述
第二節 經濟政策不確定性跨國跨類型溢出關係的測度
第三節 經濟政策不確定性跨國跨類型溢出效應的實證分析
本章小結
參考文獻
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