時變參數模型在宏觀經濟高質量發展中的應用 張博 9787521864915 【台灣高等教育出版社】

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書名：時變參數模型在宏觀經濟高質量發展中的應用
ISBN：9787521864915
出版社：經濟科學
著編譯者：張博
頁數：222
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1722058
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內容簡介

本書以宏觀經濟大數據為背景，通過建立新型宏觀計量模型——時變參數模型，對宏觀經濟高質量發展進行模型測度；並對重要宏觀經濟變數，包括國內生產總值（GDP），通貨膨脹，和失業率等進行模型測度與預測；進而對如何防範系統性風險進行動態分析，以滿足我國經濟高質量發展的重大需求。在宏觀經濟實證研究中，宏觀經濟變數的周期性變動與模型參數隨時間變動的特性，持續引起了科研人員濃厚的研究興趣。

作者簡介

張博，女，國家A類外國專家，溫州大學特聘教授，溫州大學溫州長三角一體化研究中心（浙江省新發展格局研究智庫聯盟成員）研究員。澳大利亞國立大學經濟學博士，南開大學本碩畢業；具有多年在加拿大和澳大利亞等多所大學的教學和科研經歷。研究領域涵蓋宏觀經濟大數據分析與預測、數字經濟、能源經濟和貝葉斯計量建模等方向。 現於溫州大學商學院任教；主持國家級自然科學基金海外學者項目一項、參与國家級社科基金一項、主持和參与省市級項目多項；擁有軟體著作權一項；以第一作者、通訊作者身份在多本自然指數、SCI和SSCI收錄的頂級、權威期刊上發表論文十余篇。

目錄

第1章 概述
第2章 具有自回歸移動平均（ARMA）創新的隨機波動率模型：七國集團通脹率預測
2 1 本章概述
2 2 具有自回歸移動平均誤差的隨機波動率模型
2 3 對通脹率預測的實證分析
2 4 與專業預測者調查結果的比較
2 5 本章小結
本章附錄
第3章 時變係數模型的實時通脹預測組合
3 1 本章概述
3 2 組成部分模型
3 3 全樣本估計
3 4 美國通脹實時預測
3 5 本章小結
本章附錄
第4章 對澳大利亞通貨膨脹率的預測——基於時變趨勢模型
4 1 本章概述
4 2 趨勢模型和其他競爭模型
4 3 先驗概率與參數估計
4 4 預測結果
4 5 本章小結
第5章 運用移動平均自回歸與隨機波動模型對宏觀經濟時間序列進行預測
5 1 本章概述
5 2 UC-ARMA模型簡介
5 3 美國宏觀經濟時間序列的實證分析
5 4 預測結果分析
5 5 本章小結
第6章 使用靈活的貝葉斯VAR模型對澳大利亞宏觀經濟重要變數進行實時預測
6 1 本章概述
6 2 構建實時數據集
6 3 靈活的貝葉斯VAR
6 4 預測結果
6 5 穩健性預測分析
6 6 本章小結
本章附錄
第7章 隨機波動在可再生能源預測中的重要性
7 1 本章概述
7 2 包含時變參數和隨機波動率的VAR模型
7 3 初步的實證研究
7 4 VAR模型與可再生能源增長率的應用
7 5 預測結果
7 6 本章小結
本章附錄
第8章 預測國際原油價格：大型BVAR模型能有所幫助嗎
8 1 本章概述
8 2 數據
8 3 競爭的BVAR模型
8 4 預測結果
8 5 穩健性檢驗
8 6 本章小結
本章附錄
第9章 總結
9 1 結論
9 2 未來研究
參考文獻
致謝

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