基於人工智能的系統性金融風險預警研究 唐攀 9787522023588 【台灣高等教育出版社】

*書籍均為代購，我們向大陸付款發訂後即無法取消，為避免造成不必要的損失，
下訂前請慎重考慮！下訂前請慎重考慮！謝謝。
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202405*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：基於人工智能的系統性金融風險預警研究
ISBN：9787522023588
出版社：中國金融
著編譯者：唐攀
頁數：346
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1720226
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介 本書主要基於人工智能的理論和方法，系統性地研究系統性金融風險的預測問題。分別從金融機構和金融市場、風險網絡動態預測、系統性金融風險三個維度展開風險的預測研究。首先，本書提出了金融時間序列數據的生成方法，為金融風險數據生成提供理論方法和工具。其次，基於可解釋機器學習方法分別對債券違約、股票市場風險和質押風險、銀行違約風險進行了預測，並研究了各影響因素的重要程度與風險的作用機制。再次，使用深度學習模型對風險溢出網絡進行了預測研究，實現了對整體風險網絡的動態預測。最後，使用人工智能方法對全球金融危機預警展開研究，對影響金融危機發生的因素進行可解釋性分析；通過選取金融子市場的多個指標，對我國系統性金融風險進行了預測。本書的研究結果可為風險的早期識別、實時監控和預警提供理論方法和工具，為監管部門防範系統性金融風險提供技術參考。

作者簡介 唐攀，東南大學經濟管理學院副教授，博士生導師。主要研究金融風險管理、金融智能與預測、金融科技與大數據分析，在SSCI期刊發表多篇學術論文。

目錄 1 緒論
1 1 研究背景
1 2 研究內容
1 3 理論模型
2 基於人工智能的系統性金融風險數據生成研究
2 1 引言
2 2 文獻綜述
2 3 金融時間序列生成模型構建
2 4 金融風險數據生成與結果分析
2 5 結論與展望
3 基於人工智能的股票市場風險預警研究
3 1 引言
3 2 數據及描述性統計
3 3 模型預測結果對比
3 4 股票市場風險影響因素的可解釋性分析
3 5 結論
4 基於人工智能的公司債券違約預測研究
4 1 引言
4 2 特徵選擇與數據處理
4 3 公司債券違約預測
4 4 公司債違約影響因素的可解釋性分析
4 5 結論
5 基於人工智能的城投債信用風險預測研究
5 1 引言
5 2 文獻綜述
5 3 樣本選取和數據處理
5 4 模型預測結果與分析
5 5 信用風險影響因素的可解釋性分析
5 6 結論
6 基於人工智能的銀行違約風險預警研究
6 1 引言
6 2 數據及描述性統計
6 3 實證分析
6 4 結論
7 基於人工智能的企業違規風險預警研究
7 1 引言
7 2 數據選擇與處理
7 3 企業違規預測與分析
7 4 結論
8 基於人工智能的風險溢出網絡預測研究
8 1 引言
8 2 文獻綜述
8 3 模型構建
8 4 風險溢出網絡構建和分析
8 5 基於深度學習的網絡預測
8 6 風險網絡預測結果分析
8 7 結論
附錄 穩健性檢驗
9 基於人工智能的我國經濟周期預測研究
9 1 引言
9 2 文獻綜述
9 3 數據選取
9 4 基於機器學習的經濟周期預測研究
9 5 結論
附錄A 數據說明與描述性統計
附錄B 小型數據集的預測結果
10 基於人工智能的全球金融危機預警研究
10 1 引言
10 2 數據選取與處理
10 3 模型構建與結果分析
10 4 預測金融危機的影響因素可解釋性分析
10 5 結論
11 基於人工智能的系統性金融風險預警研究
11 1 引言
11 2 模型構建
11 3 數據選取及描述性統計
11 4 金融壓力指數的構建
11 5 系統性金融風險預測研究
11 6 結論
12 結論與建議
12 1 研究結論
12 2 政策建議
參考文獻
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。