金融工程原理及設計 楊海軍 9787111773535 【台灣高等教育出版社】

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書名：金融工程原理及設計
ISBN：9787111773535
出版社：機械工業
著編譯者：楊海軍
頁數：213
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1720222
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內容簡介

本書分9章，系統介紹了金融工程的重要原理，涵蓋了金融工程導論、金融工程定價的基本分析方法、指數模型和套利定價理論、無風險套利下的MM定理、遠期和期貨、互換定價、期權介紹與應用、期權定價模型和套期保值。本書內容豐富，突出理論與實際的結合，配套的案例和習題能夠幫助學生深入理解所學知識，並應用於實踐。 本書不僅適合作為高等院校金融工程和金融學相關專業高年級本科生和研究生的教材，還適合作為在金融實踐中參与研究和決策的工作人員的參考讀物。

目錄

前言
第1章 金融工程導論
1 1 金融工程的發展歷程
1 2 金融工程的核心問題
1 3 金融工程的基本概念、核心分析原理與技術
習題
參考文獻
第2章 金融工程定價的基本分析方法
2 1 組合定價技術和資本資產定價模型
2 2 無套利定價原理
2 3 等價鞅與風險中性定價
2 4 或有要求權定價
2 5 模塊化分析法
習題
參考文獻
第3章 指數模型和套利定價理論
3 1 單因素模型
3 2 多因素模型和法瑪-弗倫奇因素模型
3 3 套利定價理論
習題
參考文獻
第4章 無風險套利下的MM定理
4 1 企業價值的度量
4 2 MM定理
4 3 加權平均資本成本
4 4 MM定理的應用
4 5 稅收條件下的MM定理
案例4-1 瑞幸咖啡的融資
案例4-2 雷曼兄弟公司破產
習題
參考文獻
第5章 遠期和期貨
5 1 現金流與時間價值
5 2 遠期利率
5 3 股票的遠期合約
5 4 期貨合約
5 5 遠期利率合約
案例5-1 從無套利定價理論看我國國債期貨市場的過去與未來：「327」國債期貨事件的深層次原因分析
案例5-2 1993年德國金屬公司石油期貨交易巨額虧損案
習題
參考文獻
第6章 互換定價
6 1 利率互換定價
6 2 貨幣互換定價
6 3 商品互換定價
6 4 其他互換產品
案例6-1 寶潔公司利率互換損失事件
案例6-2 雲南省勐臘縣天然橡膠「保險+期貨」試點項目
習題
參考文獻
第7章 期權介紹與應用
7 1 期權定義
7 2 期權分類
7 3 股票期權交易規則
7 4 期權交易相關實體與概念
7 5 期權頭寸
7 6 期權相關術語
7 7 期權交易策略
習題
參考文獻
第8章 期權定價模型
8 1 期權價格
8 2 期權平價關係
8 3 股息的影響
8 4 二叉樹
8 5 隨機過程基礎
8 6 描述股票價格過程
8 7 伊藤引理
8 8 布萊克-斯科爾斯定價
8 9 奇異期權
案例8-1 巴菲特巧用期權降成本
案例8-2 震驚中外的「中航油期權巨額虧損事件」
習題
附錄8A 由二叉樹推導布萊克-斯科爾斯期權定價公式
附錄8B 伊藤引理的非嚴格推導
參考文獻
第9章 套期保值
9 1 套期保值理論
9 2 套期保值的模塊化應用
案例9-1 原油寶事件
習題
參考文獻
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