股票量化投資策略-基於中國A股市場的新發展 朱一峰 9787521863277 【台灣高等教育出版社】

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書名：股票量化投資策略-基於中國A股市場的新發展
ISBN：9787521863277
出版社：經濟科學
著編譯者：朱一峰
頁數：301
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1717765
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內容簡介

本書在對因子模型和A股市場已有的投資策略進行簡要介紹的基礎上，用實證的方法系統介紹了A股市場最近發現的投資策略以及公共因子，便於學者和投資者更好地了解A股市場的複雜性和特殊性。全書共9章，除第1章外，每一章選取一個最新發現的市場異象進行介紹和檢驗。

作者簡介

朱一峰，中央財經大學金融學院長聘副教授。2016年獲得美國埃默里大學經濟學博士。曾擔任美國埃默里大學客座助理教授，已在Journal of Financial and Quantitative Analysis、Advances in Econometrics、《數學物琿學報》等期刊發表多篇中英文論文。

目錄

第1章 A股市場現有投資策略與因子模型概述
1 1 簡介
1 2 A股市場的特殊性
1 3 A股市場已有的因子模型和投資策略
第2章 在險價值與預期虧損的相關投資策略
2 1 簡介
2 2 數據和變數
2 3 實證結果
2 4 總結
第3章 在險價值和預期虧損的變動相關投資策略
3 1 簡介
3 2 模型建立
3 3 數據和方法
3 4 實證結果
3 5 經濟學解釋
3 6 DeltaES1因子
3 7 穩健性測試
3 8 總結
第4章 中國股票收益的非對稱性
4 1 簡介
4 2 方法
4 3 實證研究結果
4 4 總結
第5章 大額交易和最大值效應
5 1 簡介
5 2 數據和變數
5 3 實證結果
5 4 總結
第6章 基於價格和成交量的凸顯理論與實證
6 1 簡介
6 2 凸顯理論價值
6 3 數據和研究方法
6 4 實證結果
6 5 潛在的替代機制
6 6 突出引起的價格壓力
6 7 附加測試
6 8 總結
第7章 分位數投資策略
7 1 簡介
7 2 基於分位數的彩票措施
7 3 實證結果
7 4 總結
第8章 融資融券制度對波動率投資策略的影響
8 1 簡介
8 2 數據和變數
8 3 經驗檢驗
8 4 總結
第9章 趨勢因子的相關投資策略
9 1 簡介
9 2 美國市場上的趨勢因子
9 3 中國市場上的趨勢因子
9 4 總結
參考文獻
後記

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