中級計量經濟學與Stata應用 楊冬梅 9787521866469 【台灣高等教育出版社】

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書名：中級計量經濟學與Stata應用
ISBN：9787521866469
出版社：經濟科學
著編譯者：楊冬梅
頁數：325
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1713015
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內容簡介

本書定位於先修過微積分、線性代數和概率統計的經管類研究生及低年級博士研究生，力圖做到計量經濟學原理、現代計量經濟方法及Stata軟體應用的合理兼顧與有機融合。在回顧橫截面數據計量經濟建模基本思想的基礎上，本書對時間序列數據模型、面板數據模型、特殊因變數模型、結構突變模型及基於實驗設計的因果推斷方法等現代計量方法進行了較深入的闡述，內容較為全面。

目錄

第一章 緒論
第一節 計量經濟學的一般問題
第二節 Stata軟體簡介
習題
第一篇 橫截面數據回歸模型
第二章 經典線性回歸模型
第一節 線性回歸模型的一般形式
第二節 線性回歸模型的參數估計
第三節 OLSE的統計性質及其假定
第四節 線性回歸模型參數的統計推斷
第五節 模型函數形式與模型設定檢驗
第六節 分類變數作為自變數
第七節 模型應用
習題
第三章 古典假定的違背
第一節 多重共線性
第二節 條件異方差
第三節 內生解釋變數
習題
第二篇 時間序列數據模型
第四章 時間序列回歸的一般問題
第一節 時間序列回歸的特殊性
第二節 時間序列回歸中OLSE的統計性質及假定
第三節 隨機過程的平穩性與遍歷性
第四節 誤差項自相關
習題
第五章 結構型時間序列模型
第一節 時間序列結構建模方法
第二節 單位根過程與單位根檢驗
第三節 協整關係與誤差修正模型
第四節 分佈滯后模型
習題
第六章 動態時間序列模型
第一節 動態時間序列建模前提
第二節 ARMA模型
第三節 向量自回歸模型
第四節 自回歸條件異方差
習題
第三篇 擴展的計量經濟學方法
第七章 估計方法擴展
第一節 極大似然估計
第二節 廣義矩估計
第三節 非線性回歸模型及參數估計方法
習題
第八章 面板數據模型
第一節 面板數據與面板數據模型
第二節 不變係數模型
第三節 變截距模型
第四節 變係數模型
第五節 面板數據模型的其他問題
習題
第九章 特殊因變數模型
第一節 二值選擇模型
第二節 多值選擇模型
第三節 計數模型
第四節 限值因變數回歸模型
習題
第十章 結構突變模型
第一節 結構突變檢驗
第二節 門限回歸模型
習題
第十一章 基於實驗設計的因果推斷方法
第一節 潛在結果框架
第二節 隨機化實驗
第三節 傾向得分匹配
第四節 雙重差分法
習題
附錄：常用統計表
參考文獻
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