對沖基金-理論分析,風險管理與實踐 羅聞全 9787565455018 【台灣高等教育出版社】

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書名：對沖基金-理論分析,風險管理與實踐
ISBN：9787565455018
出版社：東北財經大學
著編譯者：羅聞全
頁數：412
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1712714
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內容簡介

《對沖基金：理論分析、風險管理與實踐》是由著名金融學者羅聞全教授撰寫的一部學術巨作，該書系統而深入地探討了美國對沖基金的業績表現、投資模式、風險管理、系統性風險及監管策略等關鍵議題。書中結合嚴謹的理論分析與實際數據，全面展示了對沖基金行業的複雜性與多維度特點，是了解對沖基金的必讀之作。作為對沖基金研究的開創性著作，它填補了相關領域的學術空白，併為中國資本市場的未來發展提供了寶貴的理論支持。無論是金融從業者、監管機構，還是學術研究者，都能從中汲取智慧，洞察行業變革的趨勢，提升自身的競爭力與決策能力。

作者簡介

羅聞全（Andrew W Lo），美國MIT斯隆管理學院金融學、MIT金融工程主任，生物金融學創始人，對沖基金Alpha Simplex Group的創立者兼合伙人。致力於從生物學進化論解釋人類行為選擇。他的貢獻包括：於1988年提出方差比檢驗，並實證地指出股價即使對於廣義的隨機遊走假設而言也是不滿足的；指出金融學中的經典教條——市場假說是不成立的，並提出了適應性市場假說；開創了生物金融學；發展了馬科維茨的均值—方差分析框架，提出了均值—方差—流動性分析框架等。

目錄

1 導言
1 1 尾部風險
1 2 非線性風險
1 3 粘滯性與序列相關
1 4 文獻回顧
2 對沖基金收益率的基本特性
2 1 CS／Tremont指數
2 2 Lipper TASS數據
2 3 淘汰率
3 序列相關、經平滑的收益率和粘滯性
3 1 經平滑的收益率的一個計量經濟學模型
3 2 對業績統計量的影響
3 3 對平滑模式的估計
3 4 經平滑行為調整的夏普比率
3 5 對平滑行為和粘滯性的實證分析
4 最優的流動性
4 1 流動性標尺
4 2 流動性最優化投資組合
4 3 實證的例子
4 4 總結和拓展
5 對沖基金貝塔的複製
5 1 文獻回顧
5 2 兩個例子
5 3 線性回歸分析
5 4 線性克隆
5 5 總結和拓展
6 一個衡量主動型投資管理的新指標
6 1 文獻回顧
6 2 AP分解
6 3 一些分析的例子
6 4 AP分解的實施
6 5 一個實證應用
6 6 總結和拓展
7 對沖基金與系統性風險
7 1 粘滯性風險的衡量
7 2 對沖基金的清算
7 3 域變模型
7 4 對未來的展望
8 一個整合的對沖基金投資過程
8 1 按照策略類型定義資產族
8 2 設定投資組合的目標期望收益率
8 3 設定資產族的目標期望收益率和目標風險
8 4 估計資產族的協方差矩陣
8 5 計算最小方差資產配置
8 6 在每個資產族內確定對經理的配置
8 7 監控業績和風險預算
8 8 最終的設定
8 9 風險限制和風險資本
8 10 總結和拓展
9 實踐中的問題
9 1 作為阿爾法的一個來源的風險管理
9 2 風險偏好
9 3 對沖基金與有效市場假說
9 4 對對沖基金的監管
10 量化基金在2007年8月遭遇了什麼？
10 1 術語
10 2 對一個做多，做空股票型策略的剖析
10 3 2007年8月發生了什麼？
10 4 2007年8月與1998年8月的比較
10 5 總資產、期望收益率和杠卡1F
10 6 平倉猜想
10 7 粘滯性敞口
10 8 對沖基金行業的網絡視角
10 9 量化型基金失敗了嗎？
10 10 局限性與拓展
10 11 對未來的展望
附錄
A 1 Lipper TASS資料庫對對沖基金類型所下的定義
A 2 CS／Tremont資料庫對對沖基金類型所下的定義
A 3 用Matlab編寫的Loeb函數tloeb
A 4 AP分解的廣義矩估計量
A 5 有約束的最優化
A 6 一個反向交易策略
A 7 總體的自相關係數的統計顯著性
參考文獻
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