複雜期權的數值方法 周志強 吳紅英 9787513678452 【台灣高等教育出版社】

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202408*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：複雜期權的數值方法
ISBN：9787513678452
出版社：中國經濟
著編譯者：周志強 吳紅英
頁數：153
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1703892
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書研究多資產期權定價的高維PDE計算方法，以及WT方法在非高斯過程驅動下的期權定價算法。這些數值算法是近年來期權定價的最新研究結果，具有較為重要的理論意義和廣闊的實踐應用前景。

作者簡介

周志強，教授、湘南學院工商管理特色優勢學科帶頭人，金融工程專業負責人，西南財經大學經濟學博士，多倫多城市大學博士后，主要研究資產定價數學模型，發表SCI收錄論文20餘篇。2006年主持教改項目獲得湖南省教學成果三等獎，2009年獲得湖南省高等學校青年教師「教學能手」稱號，2021年主持國家自然科學基金面上項目，2022年主持湖南省教育廳重點項目，2020年主持湖南省自然科學基金面上項目。指導大學生數學建模競賽、大學生金融模擬大賽，多次獲得國家級、省級獎項。

目錄

1 引言
2 巴黎期權快速拉普拉斯變換方法
2 1 巴黎期權偏微分方程
2 2 Parisian期權拉普拉斯變換
2 3 Parasian期權拉普拉斯變換
2 4 數值算例
2 5 小結
3 高維期權定價RBF方法
3 1 多資產期權高維偏微分方程
3 2 RBF圍線積分方法
3 3 股票價格離散
3 4 數值算例
3 5 小結
4 美式期權的拉普拉斯變換方法
4 1 傳統拉普拉斯變換方法的缺陷
4 2 CEV期權模型
4 3 新型拉氏變換方法
4 4 數值算例
4 5 小結
5 Levy過程魯棒柳樹方法
5 1 引言
5 2 Levy過程
5 3 柳樹方法
5 4 歐式期權誤差分析
5 5 數值算例
5 6 小結
6 廣義雙曲Levy過程的柳樹方法
6 1 引言
6 2 GH Levy過程
6 3 柳樹方法
6 4 收斂性分析
6 5 數值算例
6 6 小結
7 結論與展望
7 1 期權定價方法總結
7 2 進一步研究方向
參考文獻
後記
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。