金融隨機分析教程 李守偉 9787576615364 【台灣高等教育出版社】

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202411*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：金融隨機分析教程
ISBN：9787576615364
出版社：東南大學
著編譯者：李守偉
頁數：198
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1695786
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書主要介紹隨機過程基礎理論及其在金融領域中的應用。其內容包括：概率論的基礎知識，隨機過程的基礎知識，Poisson過程、Markov鏈、Brown運動、鞅、隨機微積分和隨機微分方程及其在金融中的應用。本書試圖將隨機過程與金融問題有機結合起來，因此在介紹每一類隨機過程基本理論的同時，闡述其如何創造性地解決金融領域的具體問題。 本書主要是為金融工程本科專業準備的，介紹的金融問題重點是資產定價問題，同時也涉及金融風險、有效市場理論等。通過本書內容的介紹，以期為讀者提供打開金融隨機世界的鑰匙。

目錄

第1章 概率論的基礎知識
1 1 概率空間
1 2 隨機變數及其分佈函數
1 3 隨機變數的數字特徵
1 4 隨機變數的收斂性與極限定理
1 5 條件期望
第2章 隨機過程的基礎知識
2 1 隨機過程的定義
2 2 隨機過程的分佈函數
2 3 隨機過程的數字特徵
2 4 隨機過程的類型
第3章 Poisson過程及其在金融中的應用
3 1 Poisson分佈與指數分佈
3 2 Poisson過程的定義
3 3 Poisson過程的基本性質
3 4 Poisson過程的擴展
3 5 信用風險簡約化模型
3 6 信用債券定價模型
3 7 資產價格跳躍模型
第4章 Markov鏈及其在金融中的應用
4 1 離散時間Markov鏈
4 2 連續時間Markov鏈
4 3 資產價格預測分析
4 4 信用等級轉移模型
4 5 期權定價模型
第5章 Brown運動及其在金融中的應用
5 1 Brown運動的定義
5 2 Brown運動的性質
5 3 Brown運動的首中時與最大值
5 4 Brown運動的擴展
5 5 信用風險度量模型
5 6 含跳躍的期權定價公式
第6章 鞅及其在金融中的應用
6 1 鞅的定義與性質
6 2 資產價格的鞅變換
6 3 離散時間下期權鞅定價法
6 4 連續時間下期權鞅定價法
6 5 有效市場理論
第7章 隨機微積分及其在金融中的應用
7 1 均方微積分
7 2 Ito微積分
7 3 資產價格變化過程
7 4 測度變換與風險中性測度
7 5 期權風險中性定價法
第8章 隨機微分方程及其在金融中的應用
8 1 隨機微分方程
8 2 隨機利率模型
8 3 期權微分方程定價法
8 4 公司債務定價模型
參考文獻
附錄
附錄1 金融工程簡介
附錄2 貨幣的時間價值
附錄3 期權定價理論回顧
附錄4 期權定價的一般形式推導
附錄5 期權價格的敏感性參數
附錄6 標的資產的波動率
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。