我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究-基於網絡關聯的分析 9787522024011 胡春陽 馬亞明

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書名：我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究-基於網絡關聯的分析
ISBN：9787522024011
出版社：中國金融
著編譯者：胡春陽 馬亞明
頁數：248
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1695762
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【台灣高等教育出版社簡體書】 我國金融機構與實體行業極端風險的雙向溢出效應研究-基於網絡關聯的分析 787522024011 胡春陽 馬亞明

內容簡介

本書從金融與實體間風險關聯理論出發，分別基於宏觀審慎的空間維度和時間維度，測度金融與實體之間極端風險關聯水平的截面和時序特徵，並著重分析重大事件期間的演化趨勢。進一步分別以金融機構、實體行業、金融實體整體風險關聯水平為研究主體，理論及實證分析極端風險關聯水平的影響因素。研究發現，在空間維度，金融強監管可以有效降低金融機構影子銀行規模以及實體行業金融化規模，進而有效降低金融與實體間極端風險關聯水平；在時間維度，宏觀審慎政策可以抑制極端風險關聯。根據主要結論，為防範金融風險、促進經濟金融良性循環健康發展提供對策建議。

作者簡介

馬亞明，1973年10月出生，湖北赤壁人，經濟學博士，教授，博士生導師。現任中國濱海金融協同創新中心研究員，天津財經大學經濟學院副院長，天津市「131」創新型人才培養工程第一層次入選人，天津市宣傳文化「五個一批」社科理論人才入選人，兼任天津市金融學會理事、天津市保險學會理事。1995年、1998年在華中師範大學數學系分別獲得理學學士學位和碩士學位，2001年在南開大學國際經濟研究所獲得經濟學博士學位，2004年赴香港參加國內企業金融高級研修班，2008年赴美國加州州立大學富勒頓分校做高級訪問學者。主要研究方向為信託理論與實務、資本市場與公司金融、貨幣金融理論與政策等。出版專著和教材4部，參編著作8部，在Rocky Mountain Journal of Mathematics、《世界經濟》《國外社會科學》《國際金融研究》《南開經濟研究》等國內外核心期刊公開發表論文50餘篇，主持完成國家社會科學基金一般項目、天津社會科學基金項目、天津市政府重點諮詢課題等各類項目8項，參与國家社科重大項目1項，國家自然科學基金項目2項，其他省部級項目多項，多次獲天津市金融學會優秀調研課題一等獎。

目錄

第1章 導論
1 1 研究背景與選題意義
1 1 1 研究背景
1 1 2 選題意義
1 2 研究目的
1 3 結構安排
1 3 1 主要研究內容
1 3 2 研究思路和研究方法
1 4 本書的創新點
第2章 理論基礎與文獻綜述
2 1 金融與實體極端風險溢出的相關理論
2 1 1 金融與實體之間相互極端風險溢出的理論基礎
2 1 2 金融與實體之間極端風險溢出的雙向傳導機制
2 1 3 金融與實體之間極端風險溢出的驅動因素
2 2 極端風險測算方法綜述
2 2 1 綜合指標法
2 2 2 尾部依賴法
2 2 3 實際業務數據網路關聯法
2 2 4 金融市場數據網路關聯法
2 3 金融與實體之間風險溢出的研究綜述
2 4 金融和實體極端風險影響因素的研究綜述
2 4 1 金融機構極端風險的影響因素
2 4 2 實體企業極端風險的影響因素
2 4 3 宏觀金融風險的影響因素
2 5 對已有文獻的述評
第3章 金融與實體之間極端風險溢出水平測度方法
3 1 極端風險的內涵和研究方法
3 1 1 極端風險的定義和特點
3 1 2 極端風險的測度方法
3 2 基於高頻數據測度自身風險價值
3 2 1 利用Realized-GARCH方法測度機構VaR
3 2 2 利用非對稱分位數回歸方法測度行業VaR
3 3 極端風險網路的內涵與構建機制
3 3 1 極端風險網路的內涵與研究意義
3 3 2 極端風險網路構建流程和機制說明
3 4 極端風險網路構建與風險溢出水平測算
3 4 1 基於VHAR模型進行向量自回歸
3 4 2 基於Elastic-net方法進行回歸降維
3 4 3 構建極端風險網路鄰接矩陣
3 4 4 利用網路指標測度極端風險溢出水平
第4章 金融與實體極端風險雙向溢出效應——基於金融機構異質性分析
4 1 引言
4 2 數據預處理與VaR測度
4 2 1 數據說明與樣本選擇
4 2 2 Realized-GARCH模型參數估計結果
4 2 3 各部門VaR的動態演化分析
4 3 金融機構極端風險網路指標分析
4 3 1 機構間極端風險網路的橫截面分析
4 3 2 各類機構整體極端風險輸出和輸入水平的動態演化
4 3 3 金融體系內部極端風險網路關聯水平的動態演化
4 3 4 各類金融機構與實體經濟之間極端風險關聯水平的動態演化
4 3 5 特殊時段內部門間極端風險網路可視圈的變化
4 4 金融機構與實體經濟之間極端風險關聯水平的影響因素分析
4 4 1 理論分析與研究假設
4 4 2 模型構建與變數說明
4 4 3 基於金融機構特徵的影響因素分析
4 4 4 基於金融強監管的政策效果分析
4 4 5 基於金融強監管與影子銀行的中介效應分析
4 5 基於金融機構異質性的政策調節效應分析
4 5 1 理論分析與研究假設
4 5 2 帶有調節效應的中介效應模型構建
4 5 3 基於金融機構部門異質性的政策調節效應分析
4 5 4 基於金融強監管與影子銀行的調節中介效應分析
4 5 5 基於商業銀行股權異質性的多重調節效應分析
4 6 本章小結
第5章 金融與實體極端風險雙向溢出效應——基於實體行業細分視角
5 1 引言
5 2 數據預處理與VaR測度
5 2 1 數據說明與樣本選擇
5 2 2 利用分位數回歸方法測度行業VaR
5 2 3 各行業VaR的動態演化
5 3 各行業極端風險網路指標分析
5 3 1 行業間極端風險網路關聯指標的橫截面分析
5 3 2 特殊時段內行業間極端風險網路可視圖的變化
5 3 3 各行業極端風險輸出和輸入水平的動態演化
5 3 4 各實體行業與金融體系之間雙向極端風險溢出水平的動態演化
5 4 實體行業與金融體系之間極端風險關聯水平的影響因素分析
5 4 1 理論分析與研究假設
5 4 2 模型構建與變數說明
5 4 3 基於金融化的影響因素分析
5 4 4 基於金融強監管的影響因素分析
5 4 5 基於金融化與金融強監管的調節效應分析
5 5 本章小結
第6章 金融與實體總體極端風險水平及影響因素分析
6 1 引言
6 2 金融與實體總體極端風險水平的動態演化趨勢
6 2 1 金融與實體總體極端風險水平的測算
6 2 2 金融與實體總體極端風險水平的動態演化分析
6 3 TVP-FAVAR模型構建
6 3 1 理論基礎與研究假設
6 3 2 TVP-FAVAR模型構建
6 3 3 指標測算與描述性分析
6 4 金融與實體總體極端風險水平的影響因素分析
6 4 1 數據說明和預處理
6 4 2 基於分區制調節效應模型的初步回歸分析
6 4 3 金融與實體總體極端風險水平影響因素的時變脈衝可研接響應函數
6 4 4 金融與實體總體極端風險水平影響因素的時變方差分解
6 4 5 特殊時期內金融與實體總體極端風險水平的多期脈衝響應
6 5 本章小結
第7章 結論與政策建議
7 1 主要結論
7 1 1 基於金融機構異質性的空間維度研究結論
7 1 2 基於實體行業異質性的空間維度
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