互聯網背景下的股票市場風險傳導研究 陳張杭健 9787522019574 【台灣高等教育出版社】

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書名：互聯網背景下的股票市場風險傳導研究
ISBN：9787522019574
出版社：中國金融
著編譯者：陳張杭健
頁數：185
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1542288
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內容簡介

本書採用與投資相關的社交媒體數據，通過實證檢驗和計算實驗模擬等方法，從個體在社交媒體上的信息交互行為和不同類型信息擴散角度探索股價聯動的影響因素；探討在具有不同投資者結構的市場中，個體和機構的引起的信息擴散對股價聯動的影響差異，揭示信息擴散影響股票市場風險傳導的渠道；構建具有共同關注和信息交互特徵的多人多資產少數者博弈模型，揭示信息擴散影響股票市場風險傳導的微觀機制。 本書提出如下幾點建議：第一，監管層可以重點監控互聯網社交媒體平台中的關鍵用戶；第二，監管層還可以依據股吧信息流量的預測作用，重點監控有異常信息流量的股吧；第三，監管層應從源頭出發，建立健全互聯網信息管理機制和輿情導控機制，提升輿論引導的效率，加大對互聯網信息傳播的管理力度。

作者簡介

陳張杭健，安徽巢湖人，華東理工大學經濟學博士，現任教於安徽大學經濟學院金融系，講師，碩士研究生導師。主要研究方向：金融風險管理、金融科技、金融複雜系統、綠色金融。曾榮獲上海市優秀畢業生稱號、萬年青獎學金、研究生創新創業能力培養計劃上海市二等獎和第十二屆「挑戰杯」中國大學生創業計劃競賽上海市銀獎等。主持國家自然科學基金青年項目1項，主持安徽省哲學社會科學規劃課題青年項目和安微省高等學校人文社會科學研究重點項目等省部級課題多項，參与國家自科面上項目等省部級以上項目多項。在管理科學學報、系統工程理論與實踐、Chaos，Solitons & Fractals、International Review of Economics & Finance等國內外權威期刊發表學術論文10餘篇。擔任Intemational Review of Financial Analysis、the China Finance Review Intemational和Geography and Sustainability等期刊匿名審稿人。指導學生參加數學建模比賽、創新創業訓練計劃和國元證券杯比賽等，獲全國和省級獎項多次。主要教授課程：投資學、宏觀經濟學和金融數據分析。

目錄

第1章 緒論
1 1 研究背景及意義
1 1 1 研究背景
1 1 2 研究意義
1 2 研究內容及框架
1 2 1 本書研究內容
1 2 2 本書研究框架
1 3 本書創新之處
第2章 文獻綜述
2 1 金融市場風險傳導的實證研究
2 2 互聯網信息傳播對股票風險傳導的影響研究
2 2 1 互聯網信息擴散對風險傳導的影響
2 2 2 社交媒體中的個體信息交互研究
2 3 計算實驗平台的構建與校準
2 3 1 計算實驗金融學的發展歷史概括
2 3 2 少數者博弈模型的研究
2 4 研究評述
第3章 股吧個體信息交互對股價聯動關係的影響研究
3 1 理論分析與研究假設
3 1 1 有效信息理論的觀點
3 1 2 社會嵌入理論的觀點
3 2 研究設計
3 2 1 數據說明
3 2 2 股票信息擴散與股價聯動
3 2 3 個體行為與股價聯動
3 3 實證結果分析
3 3 1 信息擴散與股價聯動網路研究
3 3 2 個體行為與股價聯動網路研究
3 4 穩健性檢驗
3 4 1 內生性問題
3 4 2 樣本股篩選
3 4 3 樣本區間
3 4 4 解釋變數
3 4 5 其他控制變數
3 5 本章小結
第4章 股吧異質性信息擴散對股價聯動的影響及其機制研究
4 1 理論分析與研究假設
4 2 研究設計
4 2 1 數據說明
4 2 2 變數說明
4 2 3 研究模型
4 3 實證結果分析
4 3 1 異質性信息擴散對交易行為和股價聯動的影響
4 3 2 個體投資者交易行為的影響
4 4 穩健性檢驗
4 4 1 樣本區間
4 4 2 樣本股篩選
4 4 3 其他控制變數
4 5 本章小結
第5章 個體與機構投資者信息擴散對股價聯動的影響差異與渠道
5 1 理論分析與研究假設
5 2 研究設計
5 2 1 數據說明
5 2 2 變數說明
5 2 3 描述性統計
5 3 實證結果分析
5 3 1 信息擴散對股價超額收益聯動性的影響
5 3 2 投資者交易行為的中介效應檢驗
5 3 3 股價聯動性預測
5 4 穩健性檢驗
5 4 1 樣本區間
5 4 2 其他控制變數
5 5 本章小結
第6章 互聯網信息擴散影響股價聯動的微觀機制
6 1 理論分析
6 2 MG模型構建
6 3 數據與模型參數
6 3 1 數據說明
6 3 2 參數設定
6 4 模擬結果與分析
6 4 1 基於個體共同關注的模擬結果與分析
6 4 2 基於個體信息交互的模擬結果與分析
6 4 3 基於個體共同關注和信息交互的模擬結果與分析
6 4 4 市場波動對模擬結果的影響
6 5 股價聯動預測
6 6 穩健性檢驗
6 6 1 a=0 2的結果
6 6 2 普適性檢驗
6 6 3 基於$-Game模型的結果
6 7 本章小結
第7章 總結與展望
7 1 研究總結與政策建議
7 2 研究展望
參考文獻
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