商業銀行信貸組合管理 聶廣禮 9787509689196 【台灣高等教育出版社】

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書名：商業銀行信貸組合管理
ISBN：9787509689196
出版社：經濟管理
著編譯者：聶廣禮
頁數：304
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1540421
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內容簡介

信貸結構在信貸管理中的地位非常重要，本書主要闡述信貸結構對商業銀行的重要性以及商業銀行需要如何優化信貸結構。本書總體分為三個部分。第一部分介紹了信貸組合管理的現狀，主要包括國內外商業銀行信貸組合管理的經驗教訓和目前的實踐。第二部分聚焦於前端即投放階段的信貸組合管理，主要介紹了兩種組合管理的方法：一種是基於相關關係的組合管理方法，並從行業維度進行了分析；另一種是基於風險調整資本回報率（RAROC）的組合管理方法，並從行業、區域和客戶三個維度進行了分析。第三部分是貸後主動管理的內容，主要介紹了信貸資產證券化，特別是基礎資產的選擇和證券化的收益成本。本書可供商業銀行從業人員和相關研究人員參考，也可作為經濟金融專業高年級本科生和研究生的教學材料。

作者簡介

聶廣禮，博士畢業於中國科學院大學，曾在中國農業銀行博士后科研工作站和北京大學博士后科研流動站從事博士后研究，並在中國農業銀行從事信貸管理工作。後於基金公司和商業銀行理財子公司從事信用研究和固定收益投資管理工作，歷任銀華基金管理股份有限公司固收研究部副總經理、光大理財有限責任公司研究數據部執行總監（部門負責人）。曾任中國科學院大學金融專碩兼職導師、浙江大學寧波理工學院兼職研究員。中國註冊會計師非執業會員。

目錄

第一部分 信貸組合管理現狀
第一章 引言
第一節 信貸組合管理的背景與意義
一、商業銀行信貸資產質量至關重要
二、資產質量呈現結構化特徵
三、組合管理對信貸資產質量的意義
第二節 國內外研究現狀綜述
一、現代投資組合管理
二、信貸資產組合管理方法
三、信貸悖論
四、文獻評述
第三節 內容結構
第二章 信貸組合管理的經驗教訓
第一節 國內20世紀90年代兩家金融機構的風險事件
一、海南發展銀行關閉
二、廣東國際信託投資公司破產
第二節 2019年高風險銀行處置
一、包商銀行
二、錦州銀行
三、恆豐銀行
第三節 我國高不良貸款率的農村商業銀行
第四節 美國20世紀八九十年代的銀行類機構破產潮
一、倒閉概況
二、原因分析
第五節 結論及建議
第三章 國內外商業銀行信貸投向及組合管理實踐
第一節 國內商業銀行信貸投向和資產質量
一、行業維度的信貸組合及資產質量
二、區域維度的信貸組合及資產質量
三、客戶維度的信貸組合及資產質量
四、產品維度的信貸組合及資產質量
五、風險緩釋維度的信貸組合及資產質量
第二節 國內銀行信貸組合管理實踐
一、監管機構的引導措施
二、國內銀行投放階段的組合管理實踐
三、國內銀行貸后階段的組合管理實踐
第三節 國際商業銀行信貸組合管理實踐
第二部分 信貸投放組合管理
第四章 信貸資產應該集中管理還是分散投放
第一節 引言
第二節 國內外信貸分散對收益的影響
第三節 模型設定及分析
第四節 實證分析
一、變數定義及數據說明
二、單位根檢驗
三、實證結果
第五節 結論及建議
第五章 資本影響因素維度的組合管理
第一節 商業銀行資本管理辦法中的信用風險計量
一、信用風險計量
二、信用風險的其他形式
第二節 各因素對風險加權資產的影響
一、違約概率
二、違約損失率
三、風險暴露的類型
四、期限
五、信用風險緩釋工具
第三節 商業銀行信貸組合管理應對策略
一、大力發展高信用等級的貸款客戶
二、適度配置優質中小企業信貸
三、大力發展零售業務
四、合理利用風險緩釋工具
五、合理安排貸款期限及還款方式
第六章 信用風險相關關係研究方法的現狀及其發展
第一節 信用相關係數測度方法的框架
第二節 違約歷史數據法
第三節 信用利差變動法
第四節 資產價值相關係數法
第五節 漸近單風險因子模型
一、漸近單風險因子方法推導
二、監管實踐方法
第六節 copula函數方法
第七節 模型的比較借鑒與啟示
第七章 基於RAROC的信貸組合優化模型
第一節 風險調整資本回報率
第二節 組合模型設立
第三節 數據處理及計算
一、基礎數據
二、專家調整
三、計算維度
第八章 行業維度的組合管理
第一節 行業是信貸組合管理的重要維度
一、行業維度的違約風險
二、行業維度的違約損失率
第二節 行業相關關係研究現狀
第三節 基於默頓模型的行業信用風險相關關係分析
第四節 實證分析
一、數據
二、參數設置及違約距離
三、行業相關關係
第五節 行業邊際風險貢獻
第六節 基於相關關係的行業信貸組合
第七節 基於RAROC的行業信貸組合管理
第八節 結論與啟示
第九章 區域維度的組合管理
第一節 區域經濟差異及原因
一、區域經濟差異的表現
二、區域經濟差異的原因
第二節 區域金融環境的差異
一、區域金融風險有差異
二、區域金融效率有差異
三、區域金融收益有差異
四、金融資源分佈有差異
第三節 銀行區域信貸管理的實踐
一、信貸規模和經濟資本分配
二、授權管理
三、區域信貸政策
四、區域信貸結構診斷
第四節 銀行區域信貸發展空間測算
一、影響因素
二、經濟人口因素
三、金融環境
四、區域機構經營
五、區域信貸發展空間測算
第五節 基於RAROC的區域信貸組合管理
一、分行RAROC測算
二、分行RAROC信貸組合
附：××分行信貸結構風險提示函
第十章 客戶維度的組合管理
第一節 中小企業的重要地位及信貸特點
第二節 中小企業生命周期及其融資結構
一、生命周期理論
二、生命周期融資結構理論
第三節 基於生命周期理論的客戶規模維度的信貸管理
一、加強中小企業生命周期跟蹤研究
二、利用生命周期進行中小企業信貸
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