人民幣匯率高階矩風險 張傑著 9787509687222 【台灣高等教育出版社】

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書名：人民幣匯率高階矩風險
ISBN：9787509687222
出版社：經濟管理
著編譯者：張傑著
叢書名：平話金融叢書
頁數：196頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1529042
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內容簡介

本書以人民幣匯率風險為研究對象，在前人研究的基礎上，進一步引人高階矩指標以分析在岸人民幣匯率風險，以求更全面地評價人民幣匯率風險狀況，從而為市場參与者提供決策信息。在人民幣匯率波動加劇及人民幣國際化進程不斷加速的雙重背景下，對人民幣匯率風險進行全面和深入的研究具有重要的理論與實踐意義。 本書研究了在岸人民幣市場的高階矩指標的波動聚集性與時變性等問題以及在岸人民幣匯率高階矩風險對我國的股票市場、香港離岸匯率市場、房地產市場和進出口貿易市場的影響，結果表明，在岸人民幣匯率高階矩風險對上述市場均會產生負面影響。因此，在岸人民幣匯率高階矩風險應當受到企業界和學術界更多的重視。

作者簡介

張傑，男，金融學博士，成都師範學院經濟與管理學院教師。研究方向為國際金融與貿易。在《財經科學》《財經問題研究》《南方金融》等期刊上發表論文20餘篇。參与國家級及省部級課題多項。

目錄

1 緒論
1 1 研究背景與研究意義
1 2 研究目標及研究方法
1 2 1 研究目標
1 2 2 研究方法
1 3 本書結構安排
1 4 創新與不足
2 理論基礎與文獻綜述
2 1 關於匯率風險的理論基礎
2 1 1 匯率風險的定義
2 1 2 早期匯率理論模型回顧
2 1 3 匯率風險理論回顧
2 1 4 高階矩風險理論
2 2 匯率風險的相關文獻
2 2 1 匯率波動研究文獻
2 2 2 匯率風險影響研究文獻
2 2 3 匯率對出口影響相關文獻
2 2 4 高階矩風險相關研究文獻
3 在岸人民幣匯率高階矩風險
3 1 相關概念簡介
3 1 1 方差
3 1 2 偏度
3 1 3 峰度
3 2 匯率高階矩風險機理分析
3 2 1 匯率波動（方差）風險機理分析
3 2 2 匯率偏度風險機理分析
3 2 3 匯率峰度風險機理分析
3 3 高階矩模型簡介
3 3 1 非條件高階矩計算
3 3 2 條件高階矩模型
3 3 3 基本條件高階矩模型的估計
3 4 GARCHSK模型的擴展模型
3 4 1 NAGARCHSK模型
3 4 2 TGARCHSK模型
3 5 在岸人民幣匯率高階矩
3 5 1 數據描述
3 5 2 條件高階矩聚集效應
3 5 3 樣本匯率收益率時變高階矩模型的估計結果及分析
3 6 關於匯率高階矩聚集性與時變性的分析
3 6 1 聚集性角度分析
3 6 2 時變性角度分析
3 7 GARCH模型族與GARCHSK模型族波動率預測對比檢驗
3 7 1 檢驗方法簡介
3 7 2 波動率預測檢驗結果
本章小結
4 在岸人民幣市場匯率高階矩風險對其他市場的影響
4 1 對股票市場收益的影響
4 1 1 匯率風險對股票收益影響研究背景綜述
4 1 2 數據及實證方法
4 1 3 整體樣本實證結果
4 1 4 基於高階矩風險因子角度的回歸結果理論分析
4 1 5 分行業回歸結果及分析
4 1 6 風險間的橫向比較
4 2 對香港離岸人民幣市場的影響
4 2 1 香港離岸人民幣市場的發展背景綜述
4 2 2 研究思路及方法簡介
4 2 3 在岸匯率對離岸匯率的風險傳染
4 3 對房地產市場收益的影響
4 3 1 房地產市場發展及影響背景綜述
4 3 2 外匯市場對房地產市場影響的理論簡析
4 3 3 數據及實證方法
4 3 4 回歸結果
4 3 5 匯率高階矩風險對房地產市場影響的理論分析
4 3 6 穩健性檢驗
4 3 7 方差分解
本章小結
5 人民幣匯率高階矩風險對出口的影響
5 1 研究背景綜述
5 2 數據及實證方法
5 3 實證結果及分析
5 3 1 整體回歸結果
5 3 2 分門類回歸結果
5 4 匯率高階矩風險對我國出口影響的理論分析
5 4 1 方差角度
5 4 2 偏度角度
5 4 3 峰度角度
5 5 高階矩影響的橫向比較
本章小結
6 結論及展望
6 1 主要結論
6 2 建議與展望
6 2 1 建議
6 2 2 展望
參考文獻

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