海上絲路指數波動性與運價風險管理 岑仲迪 黃劍 顧鋒娟 等 9787522124315 【台灣高等教育出版社】

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書名：海上絲路指數波動性與運價風險管理
ISBN：9787522124315
出版社：原子能
著編譯者：岑仲迪 黃劍 顧鋒娟 等
頁數：193
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1526297
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內容簡介

《海上絲路指數波動性與運價風險管理》涵蓋了海上絲路指數的波動規律和運價風險管理等內容，共有11章，主要介紹了海上絲路指數的基本概念及發展歷程、海上絲路指數之寧波出口集裝箱運價指數的概率分佈模型和時間序列模型、寧波出口集裝箱運價指數與國際原油價格和寧波區域經濟之間的相互關係、基於寧波出口集裝箱運價指數的運價風險管理工具及定價方法。本書適用於財經類、統計類和數學類本科生、研究生閱讀學習，也適用於金融業、航運業等領域的研究人員和從業人員參考。

目錄

第1章 緒論
1 1 海上絲綢之路發展概況
1 2 海上絲路指數編製淵源
1 3 研究內容及框架結構
第2章 海上絲路指數概述
2 1 海上絲路指數體系簡介
2 2 海上絲路指數發展歷程
2 3 海上絲路指數波動的影響因素
2 4 本章小結
第3章 寧波出口集裝箱運價指數的概率分佈模型
3 1 變化率
3 2 直方圖
3 3 核密度估計
3 4 正態性檢驗
3 5 QQ圖
3 6 備選概率分佈模型
3 7 參數估計
3 8 概率分佈模型的應用
3 9 本章小結
第4章 寧波出口集裝箱運價指數的波動性分析
4 1 波動性分析研究綜述
4 2 運價指數的描述性統計分析
4 3 基於ARMA模型的運價指數收益率序列分析
4 4 基於GARCH模型的波動持續性及敏感性分析
4 5 基於EGARCH模型的波動槓桿效應分析
4 6 基於波動分析的運價指數預測及檢驗
4 7 本章小結
第5章 寧波出口集裝箱運價指數波動特徵影響因素的實證分析
5 1 波動特徵研究綜述
5 2 樣本及研究設計
5 3 影響因素實證分析
5 4 穩健性檢驗
5 5 本章小結
第6章 寧波出口集裝箱運價指數與區域經濟發展的關聯度分析
6 1 關聯度研究綜述
6 2 寧波區域經濟發展綜合指數構建
6 3 耦合協調度分析
6 4 關聯度計量分析
6 5 結論和對策建議
6 6 本章小結
第7章 集裝箱運費衍生品
7 1 金融衍生品概述
7 2 航運運費衍生品發展現狀
7 3 航運運費衍生品功能
7 4 集裝箱運費衍生品
7 5 寧波出口集裝箱運價指數衍生品開發
7 6 本章小結
第8章 集裝箱運費期權的定價模型
8 1 蒙特卡洛模擬法
8 2 偏微分方程法
8 3 本章小結
第9章 歐式運費期權定價模型的數值計算
9 1 連續問題逼近
9 2 有限差分策略
9 3 指數時間積分法
9 4 本章小結
第10章 美式運費期權定價模型的數值計算
10 1 罰方法
10 2 樣條差分法
10 3 HODIE有限差分法
10 4 本章小結
第11章 亞式運費期權定價模型的數值計算
11 1 交替方向隱式法
11 2 混合差分法
11 3 移動網格法
11 4 本章小結
參考文獻
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