高維時間序列序列相關性和條件異方差檢驗-基於bootstrap方法 (已絕版 二手書) 凡凡图书店23.6+6.5 97

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書名：高維時間序列序列相關性和條件異方差檢驗-基於bootstrap方法 (已絕版/二手書) 凡凡图书店23.6+6.5
ISBN：9787523001233
出版社：中國統計
著編譯者：周澤人
叢書名：統計前沿系列叢書
頁數：104
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1525890
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【台灣高等教育出版社簡體書】 高維時間序列序列相關性和條件異方差檢驗-基於bootstrap方法 (已絕版/二手書) 凡凡图书店23.6+6.5 787523001233 周澤人
內容簡介 本書主要討論高維時間序列的白雜訊檢驗方法和條件異方差檢驗方法。由於高維時間序列的一個特點是其內部結構往往十分複雜，構造的白雜訊檢驗和條件異方差檢驗的統計量的漸近分佈形式通常十分複雜，同時包含一些難以直接估計的參數，這就導致其臨界值難以獲得。針對上述問題的一個解決方法是構造適當的bootstrap方法獲得統計量的臨界值，bootstrap方法的優點是可以避免對漸近分佈中的複雜參數的估計，直接獲得統計量的漸近分佈。 本書分為三章。第一章介紹一元和多元時間序列的白雜訊檢驗方法和條件異方差檢驗方法，同時介紹一些用於時間序列上的bootstrap方法；第二章介紹高維時間序列的白雜訊檢驗方法；第三章介紹高維時間序列的條件異方差檢驗方法。

作者簡介 周澤人，畢業於中國科學院數學與系統科學研究院，獲統計學博士學位。現為首都經濟貿易大學統計學院教師。研究領域為時間序列、高維統計、統計推斷等。

目錄 第1章 時間序列的序列相關性檢驗和異方差檢驗綜述
1 1 背景
1 2 白雜訊檢驗
1 2 1 一維情況的白雜訊檢驗
1 2 2 多維情況的白雜訊檢驗
1 3 自回歸條件異方差效應
1 3 1 一維情況的條件異方差檢驗
1 3 2 多維情況的條件異方差檢驗
1 4 時間序列的bootstrap方法
1 5 高維數據的bootstrap方法
第2章 高維白雜訊的檢驗
2 1 引言
2 2 基於正態bootstrap方法的高維白雜訊檢驗
2 2 1 統計量的提出
2 2 2 基於bootstrap方法的臨界值選取
2 2 3 理論性質
2 3 基於多個最值的高維白雜訊檢驗方法
2 3 1 統計量的提出
2 3 2 基於bootstrap方法獲得臨界值
2 4 基於秩的高維白雜訊檢驗方法
2 4 1 假設檢驗方法
2 4 2 數據篩選
2 5 基於均勻分佈bootstrap方法的高維白雜訊假設檢驗方法
2 5 1 統計量的提出和bootstrap方法
2 5 2 理論性質
2 6 數值模擬
2 6 1 Empiricalsize
2 6 2 經驗功效
2 7 附錄
2 7 1 定理2 4和定理2 5的證明
2 7 2 定理2 6的證明
第3章 高維ARCH效應的假設檢驗方法
3 1 引言
3 2 基於L1規範的假設檢驗方法
3 2 1 基於L1規範的假設檢驗方法
3 2 2 基於L1規範和秩的假設檢驗方法
3 3 基於L2規範和秩的假設檢驗方法
3 3 1 假設檢驗方法
3 3 2 基於糾偏的統計量
3 4 數據模擬
3 4 1 Empirical size
3 4 2 檢驗ARCH效應的empirical power
3 4 3 檢驗序列相關性的empirical power
3 5 實際數據分析
3 6 附錄
3 6 1 定理3 3的證明
3 6 2 定理3 4的證明
3 6 3 定理3 5的證明
3 6 4 定理3 6的證明
參考文獻
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