場外衍生品-理論與應用 馬子紅 常嘉佳 9787513669825 【台灣高等教育出版社】

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書名：場外衍生品-理論與應用
ISBN：9787513669825
出版社：中國經濟
著編譯者：馬子紅 常嘉佳
頁數：188
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1523954
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內容簡介

我國場外衍生品市場起步晚于場內衍生品市場，經過多年的發展，已取得明顯進步。場外衍生品在風險管理、資源配置和價格發現等方面具有舉足輕重的作用，在資本市場中的影響力日益凸顯。 本書基於我國場外衍生品市場現狀，分別從遠期合約、互換、場外期權、基差交易和指數衍生品五個方面，多維度、全方位地介紹國內外場外衍生品交易相關理論和應用，以期為促進我國場外衍生品市場蓬勃發展提供參考。本書具有較強的理論價值和應用價值，可作為經濟類專業本科生和研究生的教材。

作者簡介

馬子紅，副教授、博士，現為雲南大學經濟學院黨委副書記。主要從事產業發展與經濟政策、產業金融學等方面的研究。先後出版了3部學術專著；在《經濟學動態》《財貿經濟》《經濟問題探索》等雜誌發表相關論文20餘篇；承擔了1項國家社科基金課題、1項雲南省院省校合作課題、2項雲南省哲學社科基金課題、1項雲南省教育廳基金課題的研究工作；主持或參与20餘項省、市級橫向課題研究項目。

目錄

第一章 場外衍生品與場外衍生品市場
第一節 場外衍生品概述
一、場外衍生品的內涵
二、場外衍生品的特徵
三、場外衍生品的種類
第二節 場外衍生品市場概述
一、場外衍生品市場的構成
二、場外衍生品市場的機制
三、場外衍生品市場的現狀
四、場外衍生品市場的主要功能
第二章 場外衍生品的定價理論與模型
第一節 遠期合約的定價理論與模型
一、遠期合約的定價理論
二、遠期合約的定價模型
第二節 互換的定價理論與模型
一、互換的定價理論
二、互換的定價模型
第三節 場外期權的定價理論與模型
一、場外期權的定價理論
二、場外期權的定價模型
第三章 遠期合約
第一節 遠期合約概述
一、遠期合約的內涵
二、遠期合約的功能
三、各主體參与遠期市場的方式
第二節 遠期合約套期保值
一、遠期合約套期保值的概念和特點
二、遠期合約套期保值的原則
三、遠期合約套期保值的交易策略
四、遠期合約套期保值在企業生產經營中的應用
第三節 遠期合約套利
一、遠期合約套利的概念
二、套利交易與投機交易的比較
三、遠期合約套利的原則
四、遠期合約套利的應用
五、遠期合約套利的交易策略
六、遠期合約套利策略的風險
第四節 遠期合約投機
一、遠期合約投機概述
二、遠期合約投機策略
第四章 互換
第一節 互換概述
一、互換的內涵
二、互換的種類
三、互換交易的退出
四、互換交易的風險
第二節 互換套期保值
一、互換套期保值的概念和特點
二、互換套期保值的交易策略
第三節 互換套利
一、互換套利概述
二、互換套利的交易策略
第五章 場外期權
第一節 場外期權概述
一、場外期權的概念
二、場外期權的特點
三、場外期權的發展歷史
四、場外期權的風險分析
第二節 場外期權套期保值
一、場外期權套期保值的概念和類型
二、我國場外期權套期保值的業務模式
三、場外期權套期保值的交易策略
第三節 場外期權套利
一、場外期權套利概述
二、場外期權套利策略
第六章 基差交易
第一節 基差概述
一、基差的內涵
二、基差與套期保值
三、基差風險
四、基差交易的原理和運用
第二節 基差交易策略
一、基差交易中的賣方交易策略
二、基差交易中的買方交易策略
第七章 指數衍生品
第一節 指數衍生品概述
一、指數衍生品的發展歷史
二、指數衍生品的特點和種類
三、指數衍生品對期貨市場的作用
四、指數衍生品市場現狀
五、我國發展上市指數衍生品的優勢
第二節 指數衍生品的應用
一、MGEX農產品指數期貨的指數編製分析
二、MGEX農產品指數期貨合約和規則規定
三、利用指數期貨和期權管理價差和基差
四、指數期貨和期權運用效果
第三節 指數衍生品創新——ETF
一、ETF的內涵
二、ETF的作用
三、全球市場ETF基金運行情況
四、ETF的運行機制
五、ETF的投資策略
六、ETF的監管體制
第四節 指數衍生品的作用及發展思路
一、指數衍生品的作用
二、指數衍生品的發展思路
參考文獻
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