基金經理的能力識別與FOF策略構建 陳玉罡(等)著 9787565446832 【台灣高等教育出版社】

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書名：基金經理的能力識別與FOF策略構建
ISBN：9787565446832
出版社：東北財經大學
著編譯者：陳玉罡(等)著
叢書名：墨香財經學術文庫
頁數：179頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1516025
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內容簡介

本書將基金經理的能力細分為選股能力和擇時能力，並認為基金經理的能力才是決定業績表現可持續性的內因。基於此基本框架，本書著重探討基金經理能力識別和FOF (Fund of Funds，即基金中基金) 策略構建兩個問題。相比短期的業績排名，「能力」是更長期的、更可持續的、更具穩定性的基金表現決定因素。當然，除了基金經理的能力以外，基金的短期業績可能受多種因素影響：宏觀、行業、個股層面的不可控因素都會(正面地/負面地) 影響短期業績。

作者簡介

陳玉罡，中山大學管理學院財務與投資系教授、博士生導師、金融專業碩士學位學術主任。主要研究領域為財富管理、併購重組、企業估值、基金中的基金、金融科技等，曾主持國家自然科學基金項目、教育部人文社會科學基金項目、廣東省哲學社會科學基金項目、中國博士后科學基金項目等多項科研課題，以及多個政府項目和企業諮詢項目。招寶理財網、ValueGo估值機器人、價值投資領袖班創始人，目前擔任多家第三方理財機構的董事和顧問，多家上市公司獨立董事，擁有紮實的理論基礎和豐富的從業經驗。

目錄

上篇 中國基金經理的選股能力識別
第1章 基金經理選股能力的理論框架
1 1 研究背景
1 2 研究問題及方法
1 3 選股能力的衡量
1 4 選股能力及Bootstrap方法的研究現狀
1 5 本篇創新點
第2章 選股能力的模型及研究方法
2 1 如何篩選出選股能力更優秀的基金經理
2 2 選股能力模型
2 3 回歸分析與Bootstrap方法
2 4 研究設計
2 5 樣本選擇與數據來源
第3章 數據分析及結論
3 1 描述性統計
3 2 中國因子模型檢驗
3 3 進一步檢驗極端t值基金的能力顯著性
3 4 優秀基金的樣本外能力檢驗及FOF策略
3 5 選股能力顯著的基金經理有多少
3 6 本篇小結
中篇 中國基金經理的波動擇時能力識別
第4章 基金經理擇時能力的理論框架
4 1 研究背景
4 2 研究問題及方法
4 3 基金擇時能力的研究現狀
4 4 對基金績效水平真實情況的研究現狀
4 5 本篇創新點
第5章 擇時能力的模型及研究方法
5 1 波動擇時模型
5 2 FDR方法
5 3 研究設計與假設
5 4 樣本選擇與數據來源
第6章 數據分析及結論
6 1 描述性統計
6 2 波動擇時能力分析
6 3 波動擇時能力績效表現分析
6 4 本篇小結
下篇 基金經理能力來源——社會網路
第7章 社會網路以及擇時能力的理論框架
7 1 研究背景
7 2 研究問題及方法
7 3 基金經理擇時能力的細分
7 4 社會剛絡分析法與社會網路中心性
7 5 本篇創新點
第8章 社會網路模型及研究方法
8 1 社會網路如何影響擇時能力
8 2 研究設計與假設
8 3 樣本選擇與數據來源
第9章 數據分析及結論
9 1 描述性統計
9 2 社會網路中心性對擇時能力的影響
9 3 哪些基金經理受社會網路影響更大
9 4 穩健性檢驗
9 5 社交指數與投資組合構建
9 6 本篇小結
參考文獻
附錄1 不同模型t值前10％基金名單
附錄2 簡易社會網路
後記

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