金融風險管理方法 劉海龍 9787313273987 【台灣高等教育出版社】

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書名：金融風險管理方法
ISBN：9787313273987
出版社：上海交通大學
著編譯者：劉海龍
頁數：473頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1516003
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編輯推薦

本書在詳細介紹金融風險管理方法的同時，突出在實踐中的運用，列舉大量最新案例，具體闡述如何為實體經濟服務，主要是如何運用遠期、期貨、互換和期權四大基礎衍生品管理企業在生產經營中存在的各類風險，特別注重流動性風險管理、風險預算管理和組合保險策略。

內容簡介

本書紮根于中國實際，將金融理論與中國實踐緊密結合，分析中國的金融機構和金融市場現狀，突出國內外經典風險管理案例，其內容特徵可以概括為三多二新，三多是指案例多、實例多和算例多，二新是指突出風險預算管理和組合保險策略的內容，之所以說它新是因為還沒有發現目前已經出版的有關金融風險管理的教科書中有這部分內容，同時風險預算管理與組合保險方法已經引起了實際工作者和專家學者的高度重視。本書雖然不求全面，但求通俗易懂，普及基礎、突出重點、強化差異、深入淺出，適合作為高等學校金融學及相關專業高年級學生和研究生學習金融風險管理方法的教材，更適合作金融MBA教學參考書，也可以作為金融風險管理的入門書。

目錄

第1章 金融風險管理概述
1 1 學習金融風險管理的目的
1 2 金融風險的產生
1 3 金融風險的種類
l 4 金融風險管理概述
1 5 深南電套期保值風波
1 6 本章小結
複習思考題
第2章 金融風險管理的工具
2 1 遠期合約
2 2 期貨合約
2 3 互換合約
2 4 期權合約
2 5 期貨加保險策略
2 6 本章小結
複習思考題
第3章 金融風險度量方法
3 1 均值一方差模型
3 2 金融風險度量的VaR方法
3 3 投資組合的VaR分析
3 4 VaR的計算舉例
3 5 VaK方法的局限與進展
3 6 本章小結
複習思考題
第4章 壓力測試
4 1 為什麼要進行壓力測試
4 2 壓力測試的管理
4 3 VaR模型的誤差測定方法
4 4 VaR模型的回測
4 5 本章小結
複習思考題
第5章 市場風險管理
5 1 市場風險的概述
5 2 用互換管理利率風險
5 3 用期貨管理價格波動風險
5 4 用期權管理匯率風險
5 5 市場風險實例
5 6 本章小結
複習思考題
第6章 信用風險管理
6 1 信用風險管理概述
6 2 傳統信用風險度量方法
6 3 現代信用風險度量方法
6 4 信用風險管理方法
6 5 信用評級
6 6 B公司案例分析
6 7 本章小結
複習思考題
第7章 流動性風險管理
7 1 流動性相關概念
7 2 流動性風險度量方法
7 3 基於LrVaR的流動性風險管理
7 4 基於均值方差效用的流動性風險管理
7 5 本章小結
複習思考題
第8章 風險預算管理
8 1 交易行為目標
8 2 風險預算管理概述
8 3 風險預算方法
8 4 風險預算管理存在的問題
8 5 本章小結
複習思考題
第9章 投資組合保險方法
9 1 投資組合保險方法概述
9 2 靜態投資組合保險方法
9 3 動態投資組合保險方法
9 4 組合保險方法的特徵與調整
9 5 本章小結
複習思考題
第10章 基於風險預算的組合保險
10 1 控制風險的資產配置方法
10 2 離散時間組合保險方法
10 3 組合保險方法算例分析
10 4 本章小結
複習思考題
第11章 商業銀行風險管理
11 1 商業銀行的風險類型與管理方法
11 2 資本的概念與測度方法
11 3 《巴塞爾協議》
11 4 商業銀行資本管理
11 5 商業銀行壓力測試
11 6 本章小結
複習思考題
第12章 累計期權合約
12 1 累計期權合約的含義
12 2 中信泰富事件的背景
12 3 中信泰富合約條款詳解
12 4 p信泰富事件根源分析
12 5 本章小結
複習思考題
第13章 摩根大通巨虧事件
13 1 事件背景介紹
13 2 事件過程和策略
13 3 深遠影響與沉痛教訓
13 4 對中國的啟示
13 5 本章小結
複習思考題
第14章 原油寶事件
14 1 原油期貨發展的歷史背景
14 2 原油寶事件始末
14 3 原油寶事件根源
14 4 原油寶事件的經驗教訓
14 5 本章小結
複習思考題
第15章 包商銀行案例
15 1 包商銀行的發展歷程
15 2 財務數據分析
15 3 公司治理分析
15 4 包商銀行的信用評級
15 5 啟示與教訓
15 6 本章小結
複習思考題
第16章 道道全套保巨虧事件
16 1 背景分析
16 2 期貨套期保值虧損事件
16 3 套期保值的主要原因
16 4 內部控制制度存在的問題
16 5 套期保值失敗教訓
16 6 本章小結
複習思考題
總複習題
附錄
A 期權交易信息
B 中國部分商業銀行財務數據
C 典型期權策略的目的、成本及盈虧平衡點
參考文獻

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