金融計量學精要 張明恆 周亞虹 9787564240622 【台灣高等教育出版社】

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書名：金融計量學精要
ISBN：9787564240622
出版社：上海財經大學
著編譯者：張明恆 周亞虹
叢書名：匡時.經濟學系列
頁數：260頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1515966
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內容簡介

本書內容主要有兩個方面：其一，價格、收益率和波動率的統計方法與計量模型，包括概率模型、線性模型、波動模型和非線性模型；其二，價格形成的微觀機制、風險測度的概率方法以及組合管理的神經網絡和機器學習方法。本書力求通過翔實的計量模型、豐富的實例分析和實證練習，幫助讀者掌握、理解、應用金融計量學的方法、技術、模型和實證。本書適用於金融學、經濟學、數據科學等專業的學生學習：前五章內容為本科生學習的重點，后四章內容作為碩士研究生學習和研究的重點及擴展。本書也可供金融數量分析專業人士作初級參考。

作者簡介

張明恆 上海財經大學教授、博士生導師。本科畢業於鄭州大學數學系；碩士畢業於哈爾濱工業大學電氣工程系；博士畢業於北京大學數學科學學院，獲應用數學博士學位。主要講授金融計量學、計量經濟學、數理經濟學、概率論與數理統計、精算數學（壽險）、金融風險控制與分析、高級計量經濟學、隨機微分方程應用、高等數理統計等課程。先後參与國家自然科學基金和社會科學基金項目6項。在《數量經濟與技術經濟》、《上海經濟》、Insurance:Mathematics andEconomics、 Pattern Recognition Letters、Applied Mathematics and Computation 等期刊發表論文十多篇。

目錄

第一章 緒論
第一節 相關學科
1 1 1 金融學
1 1 2 金融經濟
1 1 3 經濟計量
1 1 4 金融計量學
第二節 金融市場
第三節 實證研究
第四節 全書結構
第五節 實證練習
第二章 價格或收益率的概率模型
第一節 價格
2 1 1 交易
2 1 2 價格
2 1 3 成交量
第二節 收益率
2 2 1 單期收益率
2 2 2 多期收益率
2 2 3 組合收益率
2 2 4 超額收益率
第三節 概率模型
2 3 1 概率分佈函數
2 3 2 數字特徵
2 3 3 經驗分佈
2 3 4 獨立同分佈假設
2 3 5 正態分佈假設
第四節 相關與獨立
2 4 1 線性相關
2 4 2 秩相關
2 4 3 獨立分佈
2 4 4 尾部關聯
第五節 投資組合評價
2 5 1 阿爾法係數
2 5 2 貝塔係數
2 5 3 夏普比率
第六節 實證練習
第三章 價格或收益率的線性模型
第一節 資產定價
3 1 1 線性法則
3 1 2 市場有效假設：EMH
3 1 3 無套利定價原理：ATP
3 1 4 多因素定價模型：MFP
第二節 時間序列
3 2 1 時間序列
3 2 2 白雜訊：WN
3 2 3 序列運算及其變換
3 2 4 平穩序列
3 2 5 沃爾德解析範式
第三節 相關分析
3 3 1 相關函數：CF
3 3 2 偏相關函數：PCF

第四章 收益率方差的波動模型
第五章 價格、收益率或波動的非線性模型
第六章 價格形成的微觀機制
第七章 風險測度的概率方法
第八章 組合管理的神經網絡方法
附錄A 統計計算系統：R
附錄B 實證財經數據：FiEsen
附錄C 經濟指標、市場指數和財經事記
插圖
表格
符號縮寫
參考文獻
名詞索引
致謝

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