保險公司風險建模與資金管理 關國卉 9787030708632 【台灣高等教育出版社】

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書名：保險公司風險建模與資金管理
ISBN：9787030708632
出版社：科學
著編譯者：關國卉
叢書名：數據科學的方法與應用叢書
頁數：170
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1510894
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內容簡介

在「償二代」風險監管體系的背景下，以風險為導向的保險資金監督和管理越來越重要，保險公司進行資金管理時，需要有效的度量並管理潛在的各類風險，以保障自身的償付能力。本書系統地針對非壽險公司和壽險公司建立精算模型，並引入市場上的各類風險（利率風險、通貨膨脹風險、波動率風險等），研究其資產配置方案。採用隨機分析、變分法、鞅方法等金融保險中的數學工具，本書得到了相關問題的最優解和保險公司的最優資產配置方案，同時，基於蒙特卡羅數值模擬，針對性地給出了參數環境變化對其最優策略的影響，本書的結果對「償二代」下以風險為導向的保險資金管理具有重要的借鑒和指導意義。 本書在保險公司的風險管理領域具有實踐和理論價值，可供有保險公司風險管理需求的相關人員使用。

目錄

第1章 緒論
1 1 保險資金管理風險
1 2 保險資金管理現狀
1 3 保險資金管理意義
第2章 基本模型和方法介紹
2 1 保險公司風險模型
2 2 市場風險模型
2 3 風險指標
2 4 金融最優投資問題方法
第3章 非壽險公司優化模型
3 1 非壽險公司資金管理背景和意義
3 2 研究現狀和文獻綜述
3 3 模型和方法簡介
第4章 考慮隨機利率和隨機通貨膨脹的非壽險模型
4 1 模型描述
4 2 優化目標和等價問題
4 3 HJB方程與最優策略
4 4 數值分析
4 5 小結
第5章 考慮風險約束和通貨膨脹風險的非壽險模型
5 1 模型描述
5 2 帶VaR風險約束的優化問題
5 3 ES風險管理
5 4 數值分析
5 5 小結
第6章 考慮市場風險和模型風險下的非壽險模型
6 1 風險模型
6 2 魯棒最優問題
6 3 最優問題的解
6 4 數值分析
6 5 小結
第7章 壽險公司優化模型
7 1 壽險公司資金管理背景和意義
7 2 研究狀況和文獻綜述
7 3 模型和方法簡介
第8章 考慮隨機利率和隨機波動率的固定繳費型養老金壽險模型
8 1 模型描述
8 2 最優問題與問題轉換
8 3 HJB方程與最優策略
8 4 數值分析
8 5 小結
第9章 考慮隨機利率和均值回復回報的固定繳費型養老金壽險模型
9 1 模型描述
9 2 最優問題與問題轉換
9 3 HJB方程與最優策略
9 4 數值分析
9 5 小結
第10章 考慮隨機利率和風險約束的固定繳費型養老金壽險模型
10 1 模型描述
10 2 VaR約束下風險管理
10 3 數值分析
10 4 小結
第11章 總結和展望
11 1 總結
11 2 展望
參考文獻

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