基本面量化投資-數據、方法與策略 喻崇武 9787509689134 【台灣高等教育出版社】

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書名：基本面量化投資-數據、方法與策略
ISBN：9787509689134
出版社：經濟管理
著編譯者：喻崇武
叢書名：量化投資前沿叢書
頁數：219
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1510880
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內容簡介

股票的內在價值由企業當前產生的現金流、未來的增長機會和風險所決定，而其市場價格則取決於投資者的估值信念和市場行為。本書從這個觀點出發，基於大量相關學科領域權威研究，緊緊圍繞企業經營實質和股票價格決定機制，構建了一套完整的基本面量化投資研究框架。 基本面量化投資是利用數量化分析技術來批量化地實現和推廣以基本面分析為基礎的投資策略。本書系統地重構了企業的財務報表以準確評估相關現金流和其他財務數據，從宏觀、行業、企業和個人四個層面討論了如何定量預測企業未來的增長，從財務造假、經營風險、財務困境、內部控制以及資本成本五個維度考察了如何定量評估企業的風險，從行為偏差、投資者情緒和動量效應三個角度討論了如何捕捉非價值性的市場因素，最後分別基於相對價格模型和內在價值評估模型展示了如何構建基本面量化投資策略。此外，本書還以專欄和案例的形式提供了一些具體的例子以幫助讀者理解和靈活運用書中的知識。 讀者既可以將本書作為一部基本面量化投資研究的完全指南，按部就班地參照其中的方法構建一個完整的全局基本面量化投資模型；也可將其視為一個工具箱，根據實際需求靈活運用相關內容構建一些局部基本面量化投資模型。此外，本書還能給當前睏倦于挖掘各類異象因子的研究人員和實務工作者帶來不一樣的靈感，他們可以利用書中的知識構建出一些獨特的另類因子。

作者簡介

喻崇武，中國社會科學院數量經濟學博士，美國註冊管理會計師（CMA），北京第二外國語學院商學院研究生導師（企業管理和MPAcc方向）。主要研究領域為金融資源配置和基本面量化投資。主持國家自然科學基金項目和教育部人文社會科學基金項目各1項。在《管理世界》等發表論文10餘篇，出版個人專著3部。

目錄

1 基本面量化投資概覽
1 1 相關的基本概念
1 1 1 基本面分析
1 1 2 技術分析
1 1 3 基本面量化投資
1 2 股票價值的決定因素
1 2 1 股票的內在價值
1 2 2 股票的相對價格
1 3 影響股票價格的因素
1 3 1 總體價格的決定因素
1 3 2 個股價格的決定因素
1 4 多因子模型的基本原理
1 5 以往研究主要存在的問題
1 5 1 未能深刻理解價值和價格的決定機制
1 5 2 價值與價格相互分離
1 6 本書的主要內容
1 7 閱讀建議
2 基本面量化投資研究方法
2 1 文獻評估
2 2 一手數據的獲取與使用
2 2 1 沿用現有量表
2 2 2 自行開發量表
2 2 3 獲取一手數據的注意事項
2 3 二手數據的獲取與使用
2 3 1 二手數據的優勢
2 3 2 使用二手數據的注意事項
2 4 因果關係與因果推斷方法
2 4 1 因果關係的定義
2 4 2 兩類因果推斷模型
2 4 3 常見的因果推斷方法
2 5 文本資料分析
2 5 1 文本資料分析的基本步驟
2 5 2 文本分析在基本面量化投資研究中的應用
2 6 混頻數據模型
2 6 1 MIDAS模型的基本形式
2 6 2 混頻數據模型在基本面量化投資研究中的應用
2 7 機器學習
2 7 1 主要的機器學習類別
2 7 2 機器學習在基本面量化投資中的應用
3 重構企業的財務報表
3 1 重構企業財務報表的原因
3 2 會計數據的轉換方法及適用場景
3 3 對無形資產的調整
3 3 1 無形資產投資流量的構造
3 3 2 估計無形資產的攤銷率
3 4 對會計報表的其他調整
3 4 1 對經營租賃的調整
3 4 2 對非持續經營項目的調整
3 4 3 對併購和資產剝離的調整
3 4 4 對投資和交叉持有的調整
3 5 重構企業的財務報表
3 5 1 重構之後的資產負債表
3 5 2 重構之後的利潤表
3 5 3 重構之後的現金流量袁
4 預測企業未來的增長
4 1 宏觀層面的因素
4 1 1 經濟周期
4 1 2 政策量化
4 2 行業層面的因素
4 2 1 行業生命周期
4 2 2 行業競爭程度
4 3 企業層面的因素
4 3 1 規模與年齡
4 3 2 公司戰略
4 3 3 財務資源
4 3 4 公司治理
4 4 個人層面的因素
4 4 1 企業家精神
4 4 2 其他高管特徵
4 5 預測企業增長的量化方法
4 5 1 分析師預測
4 5 2 計量經濟學方法
4 5 3 多指標綜合評價集成模型
5 評估企業的風險
5 1 財務造假風險
5 1 1 M-Score模型和F-Score模型
5 1 2 C-Score模型
5 1 3 X-Score模型
5 2 經營風險
5 2 1 經營風險的度量
5 2 2 如何預測經營風險
5 3 財務困境風險
5 3 1 靜態預測模型
5 3 2 動態預測模型
5 3 3 多維效率機器學習模型
5 4 內部控制風險
5 5 用資本成本度量的風險
6 捕捉價值之外的因素
6 1 行為金融視角下的股票價格
6 1 1 認知限制
6 1 2 認知偏差
6 1 3 風險偏好
6 1 4 套利限制
6 2 投資者非理性行為偏差
6 2 1 短期行為偏差
6 2 2 長期行為偏差
6 3 投資者情緒
6 3 1 BW指數
6 3 2 CICSI指數
6 3 3 OISI指數
6 3 4 媒體文本情緒指數
6 4 動量效應
6 4 1 總收益動量
6 4 2 局部動量
6 4 3 相似動量
6 4 4 A股市場的動量效應
7 構建基本面量化投資策略
7 1 構建基本面量化投資策略的流程
7 2 基於相對價格評估的量化投資策略
7 2 1 基於靜態相對估值模型構建量化投資策略
7 2 2 基於動態相對估值模型構建量化投資策略
7 3 基於內在價值評估的量化投資策略
7 3 1 基於靜態內在價值評估模型構建量化投資策略
7 3 2 基於動態內在價值評估模型構建量化投資策略
7 4 模型的穩健性
7 5 基本面量化投資策略案例
7 5 1 基於靜態相對估值模型構建量化投資策略案例
7 5 2 基於動態內在價值評估模型構建量化投資策略案例
參考文獻
後記

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