我國股市領先滯後關係實證研究 朱天星 9787521843781 【台灣高等教育出版社】

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書名：我國股市領先滯後關係實證研究
ISBN：9787521843781
出版社：經濟科學
著編譯者：朱天星
頁數：202
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1506740
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內容簡介

本書用協整分析、Granger因果檢驗以及VAR模型等經典和現代經濟計量學方法，從實證角度分別研究我國股票是否存在市場規模和交易量相關的領先滯后關係，其表現形式如何，如果規模與交易量相關的領先滯后模式不是相互獨立的，那就說明在規模和交易量背後可能存在著更深層次的引起領先滯后關係原因。

作者簡介

朱天星，1970年出生，男，經濟學博士，管理科學與工程方向博士后，博士生導師，遼寧省百千萬人才工程百人層次人選，國家高級市場調查分析師，中國數量經濟學會會員。研究領域包括產業組織與政策、資本市場統計以及資產定價。主持和參与國家社會科學基金、國家自然科學基金項目三項，主持和參与國家發改委、遼寧省社科基金、遼寧省發改委課題等十余項，發表核心期刊論文20餘篇，出版專著2部，參与獲得省政府哲學與社會科學成果獎2項。

目錄

第1章 引言
第2章 領先滯后關係相關理論基礎與背景介紹
2 1 相關理論基礎
2 1 1 信息交易與交叉序列領先滯后關係
2 1 2 不完全信息與交叉序列領先滯后關係
2 2 相關理論背景
2 2 1 價格調整延遲
2 2 2 非同步交易
第3章 國內外文獻綜述
3 1 國外研究的文獻綜述
3 2 國內研究的文獻綜述
3 2 1 不分行業的領先滯后關係
3 2 2 行業內的領先滯后關係
3 2 3 期貨與現貨間的領先滯后關係
3 2 4 行為金融學與領先滯后關係
第4章 規模與領先滯后關係
4 1 國外經典實證檢驗簡介
4 1 1 芬蘭股市的實證檢驗
4 1 2 澳大利亞股市的實證檢驗
4 1 3 科威特股市的實證檢驗
4 1 4 德國和土耳其股市的實證檢驗
4 2 中國股市的實證研究
4 2 1 中國股市的基本現狀和特徵
4 2 2 數據來源及牛熊區間劃分
4 2 3 實證檢驗方法
4 2 4 實證分析結果
4 2 5 規模相關領先滯后關係模式的深入探究
4 3 本章小結
第5章 交易量與領先滯后關係
5 1 國外股市經典實證檢驗簡介
5 1 1 美國股市的實證檢驗
5 1 2 日本股市的實證檢驗
5 2 中國股市的實證檢驗
5 2 1 數據處理
5 2 2 實證檢驗方法
5 2 3 實證檢驗結果
5 3 交易量相關領先滯后關係的進一步探究
5 4 本章小結
第6章 行業與規模相關領先滯后關係
6 1 數據及其處理
6 2 實證檢驗方法
6 3 鋼鐵和房地產不同規模組合收益的基本統計
6 3 1 鋼鐵行業不同規模組合收益的基本統計
6 3 2 房地產行業不同規模組合收益的基本統計
6 4 鋼鐵和房地產行業不同規模組合收益領先滯后關係
6 4 1 鋼鐵行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭傑因果檢驗
6 4 2 房地產行業不同規模組合收益平穩性和線性格蘭傑因果檢驗
6 4 3 房地產和鋼鐵行業不同規模組合收益間領先滯后關係檢驗
6 5 本章小結
第7章 龍頭股與領先滯后關係
7 1 數據及其處理
7 2 龍頭股效應的識別和檢驗方法
7 2 1 龍頭股的識別方法
7 2 2 龍頭股的檢驗方法
7 3 基於LLR的房地產公司龍頭股識別和檢驗
7 3 1 基於LLR房地產行業龍頭股識別
7 3 2 房地產行業龍頭股檢驗
7 4 本章小結
第8章 結論與建議
8 1 主要結論
8 2 結論的啟示
8 3 對投資者的建議
8 3 1 以日為交易周期的投資者來說
8 3 2 對於以日內為交易周期的投資者來說
附錄A
附錄B
附錄C
參考文獻

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